金程問(wèn)答
為什么除了年費(fèi)之外的fee不用乘2來(lái)著？特別bid-ask spread?
exceed 5% Var total loss 等于400M ?怎么理解這句話
蒙特卡洛模擬需要假設(shè)正態(tài)分布嗎？
這個(gè)計(jì)算器的計(jì)算步驟方便詳細(xì)解答一下嗎？一個(gè)一個(gè)數(shù)字算的話太麻煩了吧
當(dāng)利率上升，callable bond的有效久期為什么會(huì)下降呢
這里的離岸市場(chǎng)難道不是外匯市場(chǎng)嘛？
這個(gè)地方反推折現(xiàn)因子的部分沒(méi)有看懂，請(qǐng)問(wèn)是什么邏輯計(jì)算出來(lái)的，謝謝
第二題不是很理解，在一階差分后 還要分別對(duì)bo和b1進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)嗎？ H0 是b1=0嗎？ 如果不拒絕原假設(shè)代表什么呢？
Kemper’s second investment idea is to purchase a 10-year Treasury note futures contract. The underlying 2%, semi-annual 10-year Treasury note has a dirty price of 104.17. It has been 30 days since the 10-year Treasury note’s last coupon payment. The futures contract expires in 90 days. 這題里，求equilibrium 10-year Treasury note quoted futures contract price的過(guò)程中，計(jì)算future的應(yīng)計(jì)利息，為什么是用120天，不是用90天呀
老師 這道題我想用PV（收）- PV（支）的話怎么解？謝謝
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)典題中donald troubadour 第一題為什么按照l(shuí)ecture中的QFP公式計(jì)算跟正確答案不一樣？
老師，consumption hedge的情況是和typical 的情況反著來(lái)的嗎
我知道公式是future price，但我想問(wèn)下，就這句話本身而言，intertemporal rate和current asset price的covariance通常也是負(fù)的有什么問(wèn)題嗎？
這里 的E(Rb)到底指的是什么？難道不是一個(gè)市場(chǎng)的收益基準(zhǔn)嗎？如滬深300
關(guān)于單期和多期有什么考點(diǎn)需要記憶嗎
程寶問(wèn)答
