但我覺得第一題解的文字答案要比老師視頻里的簡單一些啊
這里在計(jì)算AIT的時(shí)候，為什么不是100×0.02×1/2×120/360? 半年付息一次每次1塊然后折現(xiàn)？
題干最后一句consider the resulting gemma能展開講下嗎
為什么這道題是C不是B？ FRA不是從6到9嗎？
第六題，題目Witkowski entered into (on behalf of a client) a one-year, quarterly settlement euro-Swiss franc swap paying €1 million at inception,不是付歐元么？老師為什么說是收歐元付瑞郎呢？
老師，我圖片里的公式，完整的算出underlying bond的FP，和QFP125相減，答案和把QFP125*0.9+0.2，與Fo=112.164相減不一樣，為什么呢？
這個(gè)答案里的第一種解析要求掌握嗎？會(huì)考到嗎？是什么公式和理論啊
衍生 百題case9 利率
衍生第2章，第17題，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
衍生第二章第15題，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
衍生第2章，第9題，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
減去AI在T時(shí)刻的終值為什么是50，不應(yīng)該是30嗎，因?yàn)镕UTURES的期限是3個(gè)月
衍生第一章第5題，求fixed rate of the one - year swap 不用年化*4嗎？
Put option 什么叫拿著Process取買債券？
老師你好，想問下如圖，里面的AI0 這里為什么是0，就是156000應(yīng)該有一個(gè)AI？
程寶問答
金程問答