Q1 AI T 為什么是100，000*7%*2/12 半年付，到8個(gè)月的時(shí)候只有在6月付了一次呀，為什么不是100，000*3.5%*2/12
老師 請(qǐng)問考試會(huì)考到BSMmodel的全公式嗎？ 比如d1怎么計(jì)算/ 還有interest rate option 的公式
如果t2時(shí)間也有div，那在分子上要再加0.5?
衍生，老師，用轉(zhuǎn)化因子調(diào)整非QFP債券，使它可以與標(biāo)準(zhǔn)QFP債券進(jìn)行比較，如圖，為什么兩種操作得出的結(jié)果不一樣呢？
這里的delta和BSM model是一個(gè)意思嗎，是表示執(zhí)行價(jià)格對(duì)期權(quán)的影響？為什么是delta的倒數(shù)作為系數(shù)
為什么第五題里面求FP時(shí) 3塊的分紅不用折現(xiàn)呀，怎么判斷勒
衍生百題Case11 Q2
衍生基礎(chǔ)題LM2 bruno Sousa case第六題
1、這道T-bond futures我的計(jì)算理解為什么不對(duì)呢？2、題目里面給的yield 2.5%又是什么意思呢？是YTM嗎？
為啥Nolte是short call?然后為啥long stock和short call，這兩個(gè)資產(chǎn)的綜合效果是合成了一個(gè)short put？
這題完全沒有講解，為什么long call或put，gammer都是大于0。shor時(shí)小于0.
美式期權(quán)定價(jià)，前一節(jié)點(diǎn)只要根據(jù)后一節(jié)實(shí)際情況向前貼現(xiàn)就可以了吧？為什么課件中老師說還要根據(jù)后一節(jié)點(diǎn)行權(quán)或者不行權(quán)中選兩者更高者再向前貼現(xiàn)？謝謝
組合LM1 19題 為什么答案是B呢
衍生百題case10 第三題為什么這里的分母是S0和S--的差值
截圖畫線處的sell the Equity index short，這句話是什么意思呢？？又是sell，又是short，到底是賣什么呢？還是看空什么呢？？不懂。
程寶問答
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