with drift， b0不等于 0，這是的知識點是？
請問老師自回歸模型中一階差分可以用來解決數(shù)據(jù)存在單位根的問題，也能解決殘差項自相關(guān)的問題嘛？基礎(chǔ)課上老師說殘差自相關(guān)，把相關(guān)部分引入滯后項放進(jìn)方程再做回歸就好了吖？有點暈
OAS2偏大，為啥DR偏大？
第八問 為什么OAS偏大 DR偏大？
老師好，這個題目中，老師用的SF取小數(shù)用的1.03 我用的是1.0325，然后直接影響計算的結(jié)果了。按我的做法結(jié)果等于73235.79，是選一個和答案最接近的么？老師請問，這種取小數(shù)點到底取到幾位啊？衍生里老師說的好像是6位，那一般其他科目都是取到小數(shù)點后4位吧？但是這里取到后四位確實只有相近似答案。請老師幫我看看，謝謝老師！
關(guān)于 新考綱 中的 GKmodel 在基礎(chǔ)班的課程中，哪一部分有涉及（具體哪個視頻，多少分鐘）？我在聽基礎(chǔ)班的時候，沒找到
國債期貨報的是凈價，題目中的156000是凈價還是全價？為啥沒有減AI(0)？只減了AI(T)
第4小問的計算器算IRR的詳細(xì)步驟可以提供一下嗎？
但是題目并沒有說是否基于樣本內(nèi)還是樣本外數(shù)據(jù)，在數(shù)千次測試中脫穎而出的strategy是經(jīng)得起推敲的吧，為什么還是有data snooping的問題呢
第5問，B中We assume that future spot rates will be higher than current forward rates for all maturities.這個也是答案的意思吧，forward rate 在 spot rate之下？老師講課的時候沒提這句話。
inverse transformation是什么方法，在什么場景下使用？
因變量為什么不能從Y為0的概率是多少去理解？而必須要從Y為1的概率是多少去理解？
請問LL Null是什么，不理解
第一問中的，Ahuja: “A change in seniority of outstanding obligations，這句話是重組的意思嗎？
請問這道題中第二期上節(jié)點的1.9442%是怎么算出來的，e的10%次方=1.10517092 1.10517092*1.7677%=1.953610%
程寶問答
金程問答