公司金融中有industry premium，equity中沒有industry premium，請(qǐng)問在考試中要不要加industry premium
第一題 請(qǐng)問可比交易的頻次多少算不低？ 另外公司有大量固定資產(chǎn)，賬面價(jià)值和FV 可能會(huì)有很多差異，為什么還用asset base法
老師，針對(duì)這里的B選項(xiàng)，我記得課上說的是Reduced form model用的回歸分析模型更c(diǎn)omplex，相較于結(jié)構(gòu)模型。這里說法相反但視頻里老師說B的表述正確。是我記錯(cuò)了嗎？這兩個(gè)模型哪個(gè)更復(fù)雜？
老師能講一下Duration和yield的反向關(guān)系嗎，不是很理解，還有這里不需要考慮圖上面藍(lán)色特殊情況的變化嗎？
老師，deltaP/P和D是完完全全的一回事情嗎，還是有什么區(qū)別？
老師，如果sell和buy換方向，net exposure可能會(huì)是負(fù)數(shù)嗎？還是一定是正數(shù)？
計(jì)算crp的這道題，y國的sovereign yield spread已經(jīng)提供了，為什么還要去減x國（總部）的sovereign yield spread?
老師，最后一題的strategy 3可以解釋一下嗎謝謝
老師，把點(diǎn)數(shù)加在spot curve上的是只有這里這一種情況嗎？還有別的情況嗎？之前計(jì)算題出現(xiàn)過的要從中間一條直線上(spot curve)向上向下乘以cigma的什么什么來得到不同節(jié)點(diǎn)上的數(shù)值的是這種情況嗎，還是其他情況？
老師，這里到了第二年（106寫在2時(shí)點(diǎn)的上面）不是應(yīng)該發(fā)了兩次coupon嗎，不應(yīng)該是112嗎，為什么是106？106是哪里的數(shù)值，為什么？
BURTON Howard 那道題第5問這題答案也沒有看明白，市場(chǎng)利率是小于coupon rate的，攤銷的時(shí)候是加coupon-mkt interes ，為什么結(jié)論利率收入會(huì)降低呢？B都選了，，A Bugle 為什么不選？
老師total consideration的定義有問題吧？ total consideration 是不是應(yīng)該是收購 s公司交易中 p公司的總支付？S公司每股 = P公司每股 + 每股$42，這里S公司的股數(shù)未知；如果股數(shù)已知 total consideration 是不是應(yīng)該= (P公司每股價(jià)值 + $42) x 收購的股數(shù)？
適合性原則里也要求盡職盡責(zé)嗎？
這道題里面問的是futures contract 的套利，但是題目給的答案是用underlying bond來套利，到底是哪個(gè)？
這個(gè)b選項(xiàng)為什么錯(cuò)了，不儲(chǔ)存原雇主的信息有什么問題嗎？
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