如果題目要 increase an exposure to a risk factor，是要long position in a pure factor portfolio with an exposure of 1 嗎
既然縱軸是option的Intrinsic value，為何切線斜率能是delta呢，delta的分子應(yīng)該是包含了time value的吧
請問老師，我能理解第三題中，最后一段互換的現(xiàn)金流在第三段末尾就已決定，但為什么股票收益的現(xiàn)金流不用折現(xiàn)？僅折債券的？
老師,可以舉例:發(fā)生惡性通貨膨脹時,equity是如何按當(dāng)前物價水平重述的?不知道如何計(jì)算
老師，BSM model是無法給bond和option定價嗎？我筆記本上看到自己記了這么一句，是正確的嗎？另外，BSM model是給什么定價？謝謝
老師，官網(wǎng)Hannes Messer Case Scenario的該問，這三個選項(xiàng)想要一個手寫的計(jì)算過程，詳細(xì)一些。另外，這考察的是什么知識點(diǎn)，謝謝
mock2 第5題，劃線部分說的是什么意思呢？答案為什么選A
Why do you add back other assets.
19分30s提到付費(fèi)研報(bào)需要fully disclose，包括多少錢，記得之前好像說只要披露nature不用披露amount？
forms of commingled fund是什么
ETF和index funds有什么不一樣？
這個洗倉的例子感覺舉得是不是不太對？AB的倉位在買賣200/300股之后變了呀
請問知名分析師將消息公布給他所有的clients就算消息公開，而不用公布給所有的投資公眾，那為什么客戶以外的投資者得到這個消息卻不可以使用呢？不是已經(jīng)相當(dāng)于公開的消息了嗎？
Q4，我的做題思路是，由于波動率的變化，導(dǎo)致V call增大，Vput 減小，那么，對應(yīng)的含權(quán)標(biāo)的的價格都會下跌，所以理論上都應(yīng)該賣出，來規(guī)避資產(chǎn)價格下跌的風(fēng)險，但是由于call是in the money，仍然有獲益價值（波動率對于資產(chǎn)沒有那么大的影響），所以繼續(xù)buy這個call的資產(chǎn)。請老師指正，我的思路是錯誤的是么？
Q4，動量指標(biāo)Momentum indicator，既然是追漲殺跌，并且呈現(xiàn)時間序列相關(guān)的特征，那么，為什么會有趨同呢？？如果市場參與者的策略是正向或者反向的（單向），都會一直追漲或者一直追跌，不會產(chǎn)生趨同呀。請老師解釋一下，第四問的視頻解答中關(guān)于statement 3確實(shí)沒聽明白
程寶問答
金程問答