金程問(wèn)答
為什么SIGNIF F=0.563，就證明是所有變量系數(shù)都是0？所有系數(shù)都是0又證明什么？
老師，15題的B選項(xiàng)為什么financial leverage ration是A/E，好像沒(méi)有見(jiàn)過(guò)這個(gè)公式。麻煩老師具體講一下，謝謝！
Q1，老師，請(qǐng)問(wèn)一下，我在做的時(shí)候，是把風(fēng)險(xiǎn)factors配平為0了，然后算了整體的預(yù)期收益率，這個(gè)方法應(yīng)該是不對(duì)的吧？那么，本題其實(shí)考察的是：【等價(jià)的long和short下的套利】，而我采用的方法應(yīng)該是【無(wú)風(fēng)險(xiǎn)套利】，是這樣理解嗎？我記得之前有套利的題目是需要直接配平風(fēng)險(xiǎn)factors然后計(jì)算收益率的。請(qǐng)問(wèn)具體什么問(wèn)法使用哪一種解法？請(qǐng)老師對(duì)于不同方法路徑分別指導(dǎo)，謝謝
協(xié)會(huì)官網(wǎng)這mock題表格排版怎么這么詭異啊，還空一格沒(méi)數(shù)字，考試時(shí)候還會(huì)這樣嗎？
請(qǐng)問(wèn)taylor rule中的netural rate是 real risk free + θ，還是real risk free + θ + π
利率曲線更陡，說(shuō)明利率上升，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格下降，Vputable上升，這條路徑可以理解。但是根據(jù)，看跌期權(quán)價(jià)格和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率成負(fù)相關(guān)，利率上升，Vput下降，Vputable=Vpure+Vput,Vpure不變，Vputable也下降，哪里出問(wèn)題？謝謝
老師，我想問(wèn)下，在計(jì)算新的積極風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候=IR/SRbxbeachmark的方差，對(duì)吧？我突然想到beachmark的SR的分母不就是beachmark的方差嗎？為啥兩個(gè)不約掉？
為什么oas小就overpriced？oas本質(zhì)是什么？
Equity Swap：請(qǐng)問(wèn) 1. 如果是問(wèn)某個(gè)swap date 的cash flow ，就用 fixed periodical rate 與 股票那個(gè)時(shí)點(diǎn)的收益率 "(Pt-P0)/P0 " 軋差，再× NP； 2. 如果是問(wèn)t時(shí)刻的valuation，那么固定端要將每筆C折現(xiàn)到t時(shí)點(diǎn)；而 equity 端的PV 具體怎么算呢?
請(qǐng)問(wèn) 1. 即使是FRA IRS的題，用LIBOR or MRR，是不是題目說(shuō)是semiannual pay的， 就用復(fù)利去年化法？ 因?yàn)檠苌镆坏谰毩?xí)Matt Goss的case就用了復(fù)利；而如果沒(méi)特別說(shuō)semiannual 是默認(rèn)它是annual pay 嗎？那么LIBOR MRR 都用單利去年化法 2. 給FRA定價(jià)時(shí)，比如3x9FRA,也就是求中間那個(gè)90day開(kāi)始 270day結(jié)束的forward rate時(shí)，都沒(méi)有用到次方，請(qǐng)問(wèn)是為什么？謝謝
為什么不選B
overfit是variance error大，underfit是bias error大，對(duì)嗎
老師，這里的重組是不是和公司金融里的重組沒(méi)有半毛錢(qián)關(guān)系？
第三題 脫開(kāi)這道題 option dealer是不是更關(guān)心delta呢
老師，1，bootstrapping是從前往后算還是從后往前算, 2，是只有一種情形嗎還是不同情境下有變化？ 3，老師能否總結(jié)下所有用bootstrapping 計(jì)算的情境？謝謝！
程寶問(wèn)答
