為什么增加主動投資權(quán)重不影響IR
實現(xiàn)的能力不是T C嗎為什么是IR呢
這里的個體股票價格是不是一籃子股票的加權(quán)平均總價格呀？因為股票有很多個呀？
老師，我還是沒懂為什么這樣操作就保證了數(shù)值服從相應(yīng)分布，請老師再講一下，謝謝！
視頻老師講這個部分講的有點混亂，他說如果在2021年使用2018年12月31號的數(shù)據(jù)，就會犯前視偏差?？墒悄莻€時候2018年12月31的數(shù)據(jù)早就出來了。他是不是講錯了？他想表達的是什么？
第二題解釋里說的：這個問題可以通過設(shè)置高于典型的 hurdle rate和使用交叉驗證（將數(shù)據(jù)劃分為訓(xùn)練數(shù)據(jù)和驗證數(shù)據(jù)）來緩解，這是啥意思
Point-in-time data為什么可以解決幸存者偏差
老師，P/E ratio不是越高表明是成長股，未來成長高，這個角度看不也是好事嗎？這里怎么正確理解別的地方學(xué)的內(nèi)容和這一頁以及老師講的內(nèi)容？
老師，P/E ratio不是越高表明是成長股，未來成長高，這個角度看不也是好事嗎？這里怎么正確理解別的地方學(xué)的內(nèi)容和這一頁以及老師講的內(nèi)容？
yield跟price不是一回事嗎，price是yield推出來的
為什么var沒有考慮到流動性風(fēng)險？
老師，marginal VaR是什么東西？
那如果交易員的VWAP小于市場VWAP是什么情況，還能衡量交易成本嗎
政策利率是什么？為什么當(dāng)通脹高于（低于）目標(biāo)水平時，政策利率應(yīng)高于（低于）中性利率？
為什么無違約風(fēng)險債券的不確定未來價格與投資者的跨期替代率之間的協(xié)方差為負，導(dǎo)致長期無違約風(fēng)險債券的風(fēng)險溢價為正？
程寶問答
金程問答