金程問(wèn)答
老師，這里公式里的gs是什么？是不是應(yīng)該是gH?
老師，這頁(yè)上最后兩句話(huà)，為什么線(xiàn)性方程就更容易受bias error影響，非線(xiàn)性方程更容易受variance error影響？
black模型計(jì)算，利率期權(quán)計(jì)算，swaption計(jì)算考嗎、？22年考綱。
第三題，bonus pool不需要披露給客戶(hù)嗎？文章里沒(méi)有講到披露bonus pool吧
老師，時(shí)間序列數(shù)據(jù)也是多元回歸的一種，對(duì)嗎？
第四題有問(wèn)題吧？文章中Olatunji說(shuō)到“ I have already started building a position in SWNB in your portfolio.”下個(gè)周末才發(fā)公告，前三天會(huì)讓traders去買(mǎi)賣(mài)虛增增強(qiáng)流動(dòng)性；也就是按照時(shí)間節(jié)點(diǎn)，他已經(jīng)在Barsha portfolio中先建立好了頭寸，再讓trader買(mǎi)賣(mài)，最后客戶(hù)賬戶(hù)交易。意味著Trader代表的公司賬戶(hù)在兩撥客戶(hù)之間交易，并不完全符合客戶(hù)-雇主-個(gè)人的順序啊。并且這也不是fair trading吧？
老師，這里老師說(shuō)的“兩組時(shí)間序列數(shù)據(jù)Xt和Yt”具體指的是哪兩組時(shí)間序列數(shù)據(jù)？
第二題，Barsha在回答中提及了這個(gè)公司很outstanding但是還沒(méi)有和她合作，這個(gè)算不算一種對(duì)potential客戶(hù)的泄露？confidential是不是只有III E這里有要求？III E 要求的是過(guò)去客戶(hù)、現(xiàn)有客戶(hù)和未來(lái)潛在客戶(hù)吧？
老師，為什么”樣本內(nèi)數(shù)據(jù)的誤差的均值趨于0”？
Pay to play scandal 什么意思，基礎(chǔ)班沒(méi)有提到過(guò)這些啊？
這里PPT上加粗的部分老師沒(méi)有講呢，可否解釋一下這三個(gè)公式？translation gain/loss= flow effect + holding gain/loss effect 等
A single name CDS is on any obligation of a specific reference entity意思是single name CDS保護(hù)了發(fā)行公司發(fā)行的所有債券，但正確說(shuō)法應(yīng)該是只保護(hù)了相同等級(jí)及更高等級(jí)債券，而不是所有吧。我看之前助教說(shuō)specific reference entity是某一只債券的意思，這個(gè)不對(duì)吧，reference entity不是指發(fā)行債券的公司嗎
為什么達(dá)到一定程度就會(huì)自己縮小呢？
這里描述的leverage是D/E（DR）還是E/A？
第5題答案是不是錯(cuò)了？RR下降了，評(píng)級(jí)也應(yīng)該要下降，應(yīng)該選A
程寶問(wèn)答
