金程問(wèn)答
案例中國(guó)，s1到s10都是spot利率，我的理解是站在0時(shí)刻，有s1-10的數(shù)據(jù)。當(dāng)過(guò)了1年之后，站在1時(shí)點(diǎn)，s9這個(gè)數(shù)據(jù)還能用嗎？我的理解是，在1時(shí)點(diǎn)會(huì)有一個(gè)新的s9，而不是之前0時(shí)點(diǎn)的s9
Q2，為什么不用5-years作為duration，而是用了duration=3 ？
哪里有問(wèn)題，協(xié)會(huì)題目，信用質(zhì)量變好，那應(yīng)該先高價(jià)賣出，后在低價(jià)買進(jìn)，這建議反過(guò)來(lái)了，還對(duì)嗎？
固收Q66，
本題為什么不選B？
這里波動(dòng)率變動(dòng)對(duì)OAS的影響可不可以理解為和前面講的波動(dòng)率對(duì)含權(quán)債券價(jià)值的影響本質(zhì)上是一回事？
老師我有點(diǎn)看不懂我的筆記了，為什么callable bond左邊是久期偏小？putable右邊是久期偏大，這是怎么看的啊？
請(qǐng)Essie老師回答一下，老師，官網(wǎng)Bill Akron Case Scenario的該問(wèn)是什么意思？另外：圖中的on the run yield 和 off the run yield怎么理解？
對(duì)于二叉樹的每個(gè)節(jié)點(diǎn)所求得的值，應(yīng)該是未來(lái)現(xiàn)金流的折現(xiàn)，不包括此時(shí)此刻的現(xiàn)金流（即coupon）視為是剛剛支付掉，但對(duì)于expected exposure是還要考慮此時(shí)此刻的現(xiàn)金流所以還要加上coupon值，這樣理解正確嗎？ Q3如果題目問(wèn)的是某個(gè)節(jié)點(diǎn)的value，是不是就是只需要求未來(lái)現(xiàn)金流的折現(xiàn)值，而不需要加上coupon
Coupon的概率為什么是12.5 37.5這些
老師，協(xié)會(huì)官網(wǎng)，Dieter Klopp Case Scenario的這道關(guān)于bootstrapping的描述，錯(cuò)在那里了，我選的是A。
行權(quán)后對(duì)應(yīng)的node還要繼續(xù)按100往前折現(xiàn)嗎
請(qǐng)問(wèn)這里怎么看出是“一次性”退了2%呀
固收第一章第32題，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
premium over straight value越高不是說(shuō)明債券溢價(jià)越高，說(shuō)明債券吸引力越強(qiáng)？
程寶問(wèn)答
