原版書105頁19題,問的是2009與2008期權(quán)估值相比,2009年的什么變化對收益的影響最大?答案3個都對估值有影響呀, a b.正影響,c負影響,為什么就選c
PPT23頁,視頻54分鐘里的例題中,老師講A選項和C選項都對。但是答案是C選項。那A選項到底是對還是錯,如果錯了的話錯在哪里了?
原版書第98頁29題,答案的應該怎么理解?還有最后一句,在equity method中,equity中會多個minority interest,所以ROE中,分母在權(quán)益法中會變大,因此ROE會變小,這樣理解對嗎,謝謝
請教原版書后題V2019企業(yè)理財 R24第12題: A選項我不太明白錯在哪里?兩個核心,一個要求是資產(chǎn)被有效且建設(shè)性使用,另一個要求為stakeholder的利益考慮,A沒錯吧
匯率的三個模型分別是蒙代爾弗萊明模型,多恩布什的啥,還有個怎么翻譯???能否用中文寫出全稱?視頻上是簡寫。這三個模型的區(qū)別是啥?
老師你好,這里計算NCC時為什么不再考慮A/R、Inv、A/P變動這些項目呢?
費雪方程式指的是利率與通貨膨脹率之間的關(guān)系,具體的等式:名義利率=實際利率+預期通貨膨脹率,正確???
suggestion 2沒看懂,多謝老師
第2小問,怎么比較p-value來算呀
請問這道題,method3,r-g=cap rate,那么算第三年的pv為什么不能用assumed cap rate?
求問:CapEx計算時,需要減去proceeds from disposal of PPE嗎?是cash flow statement的科目。
老師,原版書r30,example2,我實在找不到這個FC怎么算的…
請教老師,原版書130頁第13題,stock option的fair value降低,對于net income的影響是怎么推導的呢?書后答案看不懂呢。謝謝!
您好請,PPT194頁的r第三個假設(shè)中,RI模型t時刻的terminal value是不是不包括BT,只包括PT(RI在T時間點的現(xiàn)值)?因為terminal value是 present value of future cash flow?謝謝
基礎(chǔ)課后面的一道題,The value of a bond at a particular node, in this case Node 1–2, can be derived by working backwards from the two nodes to the right of that node on the tree. In this case, those two nodes are the middle node in Year 2, equal to 101.5168, and the lower node in Year 2, equal to 102.135. The coupon payment is 2.5. The bond value at Node 1–2 is calculated as follows: Value = [2.5+(0.5 × 101.5816 + 0.5 × 102.135)]/1.014925 = 102.7917 答案中的101.5168和102.135是怎么算出來的?為什么不是后面的104.0168和104.6350.或者把第一年的104.2876和這個NODE1-2用1.25%折現(xiàn)回0時點,等于103.4960.
程寶問答