第五題為什么C選項(xiàng)不正確呢？ 如果oas為0的話，兩種方法算出來的久期和凸性難道不是一樣的嗎？
老師，麻煩問下，case7最后一題，為什么0.8%不用乘以第一季度新的B1,B2,B3的折現(xiàn)因子??？
老師，麻煩問下，case這里，sell the equity index short是代表short的意思嗎？感覺這句很拗口
老師，這里BRL/USD的bid為2.3844，表示dealer買價。那是dealer買1USD的價格是2.3844，還是買1BRL的價格是1/2.3844？
老師好！宏觀模型是預(yù)期和實(shí)際的差，那使用的肯定是“時間序列”數(shù)據(jù)，這個我理解。 但是基本模型是平均數(shù)和個體的差，不應(yīng)該是截面數(shù)據(jù)才能算出平均數(shù)的么，為什么也是“時間序列”數(shù)據(jù)呢？？？？
我想問下，swap rate 不是活躍性和可選擇期限M比國債多，為什么還要對liquidity 進(jìn)行補(bǔ)償？
金程?？碱}上午題第27題不懂
這里g*是根據(jù)科普道格拉斯生產(chǎn)函數(shù)和新古典模型的假設(shè)聯(lián)立推導(dǎo)出的，但是科普道格拉斯函數(shù)人均資本對人均產(chǎn)出貢獻(xiàn)是邊際遞減的，而新古典中假設(shè)人均資本增長率和人均產(chǎn)出增長率相同。兩個矛盾的等式可以放在一起嗎
請問例題中upfront premium是期初一次性支付8%嗎？CDS是每年付，是按照6%付，還是按照6%-5%/付,還是按照upfront premium f付？？
想問下老師，筆記中的r2 是不是應(yīng)該對應(yīng)遠(yuǎn)期中的f（1，1）不是f（1，2）？
第24題中，為什么在計算CONSOLIDATION中的E時，是1430＋320，而不是1430＋580*50%呢？
A不要征稅的嗎？
就這個報價表，我有時候想，這些限價指令單，都是做市商報出的，沒有咱們這種普通投資者報出的嗎？？？就以這個表格為例，我報一個100塊錢的單子上去，不也呈現(xiàn)在bid里邊嗎？？？ 我是想了解做市商的情況下，上面的報價不完全都是做市商報出的吧？？也有普通投資者報出的吧？？？
老師，這里最后一個case表2標(biāo)題，year ended 31 August啥意思啊？是每年到31 August為一個會計年度嗎？
原本書課后題484頁第9題，上行的利率曲線不就是意味著未來的利率上升嘛……Ab兩個選項(xiàng)的說法不都是正確的嗎？偏偏為什么選c呢？怎么會不確定呢？？？我們在固定收益里邊學(xué)的東西都錯了？？還是怎么回事兒？？崩潰呀。
程寶問答
金程問答