老師你好，有一道上課沒有講過的原版書的case題，題目是求AI bond的effective duration，答案是在benchmark的yield上加上了OAS，但是這里AI bond不是callable bond嗎？就算要加spread不是應(yīng)該加上Z spread，為什么要加OAS呢？
百題，Corporate Finance Case2，第102頁，Director1的闡述。其實(shí)我的問題和這個題的關(guān)系并不大，只是對其中一點(diǎn)感到疑惑。為何cost of equity會受到影響？股票發(fā)行時，難道不就已經(jīng)決定了股票融資成本嗎？股價在二級市場的表現(xiàn)，按道理不會影響到企業(yè)equity的資金成本吧？不論盈虧都不都是股民和機(jī)構(gòu)投資者在那兒交易來交易去么？如果企業(yè)不新發(fā)股票啥的，對企業(yè)融資應(yīng)該沒啥影響吧?！斑@是一個長久以來縈繞在我心頭的困惑”多謝老師解答
portfolio management，總復(fù)習(xí)老師講的課，當(dāng)經(jīng)濟(jì)變差的時候，m下降，是不是講反了？？？
老師哦，利率上升，債券5是put所以D小。pure和call，不是含權(quán)債的D小于pure嗎？利率上升D最長不是3嗎？
老師，可轉(zhuǎn)債。市場估價大于conversion price，就可以轉(zhuǎn)股，對吧。
老師你好 衍生品第一題，利用你給出來的公式，是計(jì)算arbitrage 在t=0時刻的profit是么？ 題目中問的是arbitrage profit on the future contact， 沒有問清楚是在哪個時點(diǎn)，根據(jù)答案來看，應(yīng)該是在T時點(diǎn)的，一般來講會計(jì)算哪個時點(diǎn)的profit呢？ 這個細(xì)節(jié)要搞清楚啊， 否則考試很容易做錯，正確答案就是C了
這道題 不能拒絕原假設(shè) 則存在positive serial why A？
老師 第一個和第三個錯在哪里？
為什么分子不是用600乘以1.04，求出2013的terminal值，在折現(xiàn)到2012？
老師 第3題不太理解
不太懂課上有同學(xué)提的問題，關(guān)于什么H0=是測試no positive serial correlation. 什么拒絕域是黃色部分
百題217第2題什么意思，沒理解
老師好，利率互換的buyer，一定指支付固定利率，，賣方，一定指接受固定利率，是嗎？
tppc大于contribution, 對cfo和cfi的影響？
Alternative case 4, exhibit 3 (income/value growth rate是個什么rate呀?)
程寶問答
金程問答