我不太懂動態(tài)對沖。 兩個(gè)問題，如圖: 1. put option 合約數(shù)怎么算？ 2.如果我們判斷對，對沖的方向。 那么這個(gè)公式對么N option= N share÷ delta
mock71第45題，利率上漲，put option價(jià)值不應(yīng)該下跌嗎？
原版書課后題r21 15題，最后算出的EAA選了最小得，只有這題選最小，還是EAA本來就是越小越好？
IFRS 利潤表的interest income與資產(chǎn)負(fù)債表的actual return 是不是一回事
老師 statement1錯(cuò)在哪里啊？
老師你好，請問對于HTM來說，它realizedG/L具體表現(xiàn)形式是什么呢？也是由于利率上升下降導(dǎo)致的價(jià)格變化嗎？
老師你好，請問對于HTM來說，它realizedG/L具體表現(xiàn)形式是什么呢？也是由于利率上升下降導(dǎo)致的價(jià)格變化嗎？
老師 這個(gè)net of debt 為什么AP也要減？
十九題 兩個(gè)關(guān)鍵值已經(jīng)給出 dw大于較高的數(shù)字應(yīng)該是拒絕原假設(shè)??？ 兩個(gè)關(guān)鍵值中間的部分不才是不能判斷么？ 還是我說的是ho是 是否存在序列相關(guān)性的情況 這個(gè)positivie correlation的圖應(yīng)該怎么花
老師 這道題的知識點(diǎn)好像上課沒有提到過 要當(dāng)結(jié)論記住嘛？老師可以稍微解釋一下嘛？
老師好， 課后題 4.2.3 case 3 這里計(jì)算e的次方不應(yīng)該是波動率乘以-2嗎？
請問derivative中計(jì)算bond future公式，一般為幾個(gè)月，為什么不把Rf去年化，而是調(diào)整1+Rf的倍數(shù)？比如說3個(gè)月，用的是(1+Rf)的0.25次方
老師哦，這個(gè)算法跟算GW是不一樣的？ GW是花的錢減去equity fv乘以收購比例，這個(gè)是花的錢除以比例再減FV
老師，這是聽強(qiáng)化課視頻截圖，上面有關(guān)Italy部分是不是有錯(cuò)誤？當(dāng)經(jīng)濟(jì)衰退spread擴(kuò)大時(shí)應(yīng)該是購買itraXX Crossover……也就是short itraXX crossover吧？
R37 23題 這道題怎么考慮 不太明白 conversion price 是issue price 除以轉(zhuǎn)換率 現(xiàn)在dividiend 支付對他的影響 是影響ratio？
程寶問答
金程問答