老師好 百題case1 第五題， 這里terminal value 計算為什么要乘以12？
Reading 2的57小題，關(guān)于IPO分配政策，是應(yīng)該直接分給客戶還是先分給基金經(jīng)理然后由基金經(jīng)理根據(jù)適用性選擇進(jìn)行分配？為什么附圖中劃線的做法不對？
合并報表中 1Equity是要MI么 2MI計算是等于 （支付的價格÷收購股權(quán)比例）-收購的市值么
FSA case 1 第一題 為什么NI里面不需要剪掉187.5*40%的內(nèi)部交易？
這里隨機(jī)游走with a drift的中文翻譯是啥意思？
求解，15題為什么選A？
第四題 因為當(dāng)期的值里面已經(jīng)包含coupon pmt 為什么算完之后還要加2.5 每一期的值里面都包含了啊
17題 謝謝 最后一個式子為什么這么列
老師你好，46題提到calibration的時候選擇了選取新的forward rate進(jìn)行循環(huán)折現(xiàn)，但是48題說到calibration的時候老師說二叉樹的calibration就是在path上加上spread，那么到底calibration是如何進(jìn)行的呢？46題我就是記住了基礎(chǔ)班上課說的選擇一個spot計算forward然后加上spread，進(jìn)行循環(huán)計算而不是選擇新的forward
老師好，問下多因素模型那一節(jié)課后題最后一個case圖片中的題，題目中的圖給的是portfolio和benchmark的sensitivity，想問一般這個敏感度是回歸分析做出來的，還是portfolio和benchmark差額直接減出來的呢？
老師您好，請問OAS剔除權(quán)力后的spread是如何使用的？是不是等同于折現(xiàn)率？
老師，ethic第二題沒有指出factual information 是通過compliance department審核后發(fā)出的， 為什么答案C是對的呢？
老師您好, 關(guān)于國債期貨的"AI下標(biāo)T": 問題一: 假設(shè)每一次付息為金額C, 半年一付, 期貨合約期為一年兩個月, 期間共有2筆付息, 分別距離到期日是2個月和8個月. 那么AI下標(biāo)T是不是等于: C*8/8 + C*2/6 ? 問題二: AI下標(biāo)T不需要單利復(fù)利嗎? 直接就是安付息期間的時間長短比例來算就可以了嗎? 謝謝!
這道題不懂，什么邏輯
老師好， 兩個問題error variance correlated 是什么意思？ 還有不是說 conditional heter not affect coefficient estimate嗎 為什么這個答案是對的？ 謝謝
程寶問答
金程問答