老師 33題沒有看懂 麻煩再講解一下啊
老師好， 課后題 reading 40 第七題 為什么計(jì)算forward price的時(shí)間是0.5-0.25， 然后又0.75 - 0.25？ 這個(gè)是怎么計(jì)算出來的？謝謝！
這兩句是什么意思。。？
FcFF 第13題A 請問WC怎么算出來的啊 用current A-cash-(current L-debt) (326-5)-(141-0) 算不出來啊
老師您好，題目是2017年協(xié)會(huì)出的practice exam里面的一個(gè)case。題干是圖1，問題是圖2。想問的是為什么圖2的B選項(xiàng)錯(cuò)了？在同一個(gè)case里的另外一題，協(xié)會(huì)給出的答案解析里面有一句話是client brokerage should be used only for research products or services that directly related to the investment decision making process（圖3）。
請教百題case3第三題，不太理解為什么要加oas 另外我算的答案是101.44與答案不符，請幫忙看看，謝謝
zero-coupon yield curve怎么估算債券價(jià)格？
收益概念 第9題 1.一般，短期rf＜長期的rf吧 2.這道題哪里說收益曲線啥么形狀咯？
structural model里分析debt的性質(zhì)是不是可以類似于short put區(qū)分析？
reading 34，第二個(gè)case第三題，為什么IA value要用CCM來計(jì)算？比如return on working capital ，是直接用capital * required rate，為何不可以用IA return /required rate得出IA capital？
noncallable bond是指什么bond？ 包括straight and putable？
4.2.3 case 3 第13題。請問為什么折現(xiàn)率用了兩個(gè)2.8835%而不是一個(gè)2.8835%和一個(gè)1.75%？請問用binomial tree估值的時(shí)候，bond value該不該加coupon？
老師好， 這是reading 9 第12題， 怎么判斷是time series
老師好， 這是case 3 第四題，這個(gè)公式是哪一個(gè)章節(jié)里面的 哪一個(gè)method？ 謝謝！
嵌入期權(quán)債券估值分析 第32題 為什么含有價(jià)內(nèi)期權(quán)的callable bond的EC最小，從什么角度分析的？
程寶問答
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