在期初和期末都要減去salvage value,本質(zhì)上,期末算的是opportunity cost的概念吧?
老師,80知識點相對強(qiáng)化到底聽哪個比較好?
inventory在temporal方法下用什么fx算?是期末還是歷史?
43題,C不是對客戶嗎?這里說違反的話,對象是誰,講電話的不是客戶,在A的解析中也有提到。不理解C
書后題25&26. 書后題的做法我明白,但是我不明白的是Q26問的是default probably,跟probably of default是一個東西嗎? probably of default = 1- survivor = 1-98% = 2%, 為什么題目要用另外一個方法去做呢?
case2 第6題,高評級債和高收益?zhèn)诳荚囍幸话阍趺幢硎??我總是把higher-rated 當(dāng)做高收益?zhèn)簿褪抢鴤?
請問DF檢驗里 g>0 表示發(fā)散序列的方差不constant 但備擇假設(shè)的g<0 為何方差就constant了呢
請問為什么 第二種方法,即標(biāo)準(zhǔn)化 可以消除 outlier?
第四題沒太明白,請問什么叫infer market expectation,麻煩老師再解析一下謝謝
老師 您好。想請問下corporate finance講義第216頁上,comparable company analysis中,take over premium的計算原理和過程具體是怎樣的?price prior to takeover在前面的計算中和題目中都沒有給出,take over price也沒看到。
能不能請講一下sunk cost和機(jī)會成本的區(qū)別
(CASE2 Q2)藍(lán)色劃線,顯著性水平=5%,題目中沒說單尾和雙尾,表中單雙尾都給了,請問如何判斷題目中給的是單尾還是雙尾?此外,單尾雙尾這塊我感覺做了一些題 特別容易混,請問老師如何可以清楚的判別,就是咋能不混?。?
case8 最后一題,Key rate duration 不是針對portfolio來說的嗎? 第二個問題:利率下降,callable bond 中call option的價值上升,這里所說的利率上升下降指的是收益率曲線整體移動嗎?(就是平行移動?)
6題哪里說了是遵從IFRS?
第9題沒理解
程寶問答