spot或者forward price不是年化的么？但是rate是年化的，可以這么理解么？
為什么structural model 不能反映經(jīng)濟周期？而且只能用implicit 數(shù)據(jù)？
financial instrument 中，holding to maturity 是no current，trading是current，available for sale算什么類型呢？curent，還是non current？
老師，財報收購這塊，都是FV吧。 收購是按照equity的FV收購 合并報表也是FV合并，并考慮因為BV調(diào)到FV后對利潤表的影響。
老師20題3m乘以53%怎么會等于6.4呢。。。？？
老師您好，這道題求ri的terminal value，老師講的和和解析不一樣，請問哪個是正確的?
老師好。題目1 ：這個題目 怎么計算出 tvalue 是2.011？ 題目2: 是不是如果已知pvalue 和 tvalue 若題目問0.05 significant 在任何題目兩者都可以用來判斷？ 因為電腦已經(jīng)幫我們算好了？ 會不會有例外情況？
老師您好, 剛才那個問題打錯字了, 無法修改. 您看這個為準. 關(guān)于國債期貨的"AI下標T": 問題一: 假設(shè)每一次付息為金額C, 半年一付, 期貨合約期為一年兩個月, 期間共有2筆付息, 分別距離到期日是2個月和8個月. 那么AI下標T是不是等于: C*8/6 + C*2/6 ? 問題二: AI下標T不需要單利復(fù)利嗎? 直接就是安付息期間的時間長短比例來算就可以了嗎? 謝謝!
老師請問69題選a可以嗎
經(jīng)濟 第17題
為什么不是2.0085-2.00936
老師好， reading 48 第一個case 第二題， 這里計算出來的是0.28 那么不是應(yīng)該buy low sell high嗎？ 為什么答案是選c？
請問Bond的future定價中AIt為什么這道題存在，而case 1第3題不存在呢
老師您好為什么要用E1而不是E0呢,不是假設(shè)下半部分都是永續(xù)增長嗎？
公式里標紅的R1，R2就是1年和2年期的國債收益率么？也就是無風(fēng)險收益率這樣理解對么
程寶問答
金程問答