老師這里說的多重共線性R平方變高是啥意思？
為什么導致異方差纏身給的四個原因，不會影響一致性呢？這四個原因，感覺都會影響斜率的回歸值bi呀。。
robust standard error是只能修正異方差？還是可以同時修正異方差和自相關(guān)。 Hansen method可以同時修正這兩個問題？
對回歸系數(shù)做t檢驗，TS=(b1 cap-0)/b1 cap的標準誤。MSE是整個回歸方程誤差項的標準差，跟b1 cap的標準誤有啥關(guān)系？從公式角度怎么理解異方差？
x1和x2無關(guān)，為什么還能出現(xiàn)序列自相關(guān)的 問題？
老師，是不是可以直接公式變化一下：beta=(E(Ri)-r(f))/(E(Rm)-r(f))?
老師，這里的SMB散點圖為何說就不滿足線性關(guān)系??？不也是有線嗎，只不過比較平而已？謝謝老師！
講義26頁第三張ppt的example，沒有解析？
第一次做顯著性檢驗的時候，滯后項的個數(shù)是如何確定的？是樣本量包含的期數(shù)嗎？
這塊沒聽懂，為什么要特別設定g
為什么當異方差時mse變大，標準誤會變?。繛槭裁串斝蛄凶韵嚓P(guān)，兩者都變小？
51：50左右，因為3個種類兩個dummy，兩個dummy都與age相乘，所以只要其中一個顯著，就保留所有的interaction term嗎？其中一個不顯著意味著什么嗎？
當誤差項和自變量相關(guān)的時候會打破一致性？在聽Irene老師的基礎課的時候，好像沒有聽到這樣的說法呀。
第四問為什么不選C？統(tǒng)計量應該是被高估，那么不就是 estimate(估計) 錯了嗎？
老師，前面講假設的時候講的不是errors are uncorrelated嗎？為什么這里變成了殘差的期望為0？怎么理解殘差的期望為0？
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