可否解答一下在本題中，R2為正，adjust R2為負是什么原因？
Q6在題干里面沒有看到這個老師列舉的這個公式，可以在詳細解答一下？
老師，εi殘差項之間是沒有相關(guān)性的，為什么還會存在序列自相關(guān)呢。這聽起來是矛盾的啊
老師前提假設(shè)是異方差通常會使SbJ ^低估，使得t檢驗高估，拒真。但是F檢驗怎么MSE又是高估的呢？SbJ^和MSE不應(yīng)該是同方向變動嗎？這時做F檢驗應(yīng)改也是高估，犯一類錯誤？
老師 請問右邊的qqplot為什么不是normally distributed？判定理由是什么？
為什么正相關(guān)的話會減少擾動呢？不應(yīng)該正的更正，負的更負嗎？然后擾動就增大了。。。？
serial correlation and heteroskedasticity adjusted standard errors (HAC）Newey–West standard errors, and robust standard errors這三個是不是既修正了序列相關(guān)，又同時修正了異方差？
Q1，選項C計算odds的時候不用考慮intercept的數(shù)值嗎？
Q4的B選項對應(yīng)的那句話，感覺應(yīng)該是說when x作為的y的滯后項吧
老師 這一步是否需要對b1和b2的顯著性做檢驗，我發(fā)現(xiàn)b1的test statistics是1.7252小于關(guān)鍵值2.03的，應(yīng)該認為為0？
在AR模型SC檢驗中，也就是Exhibit 1第三個表中，Autocorrelation就是相關(guān)系數(shù)，可以判斷出殘差項之間的相關(guān)性，為什么還要有t-statistic?
我還不理解啥叫貼標簽，第六題就是確定了一個目標，分成收購不收購，也沒說啥樣的能收購，怎么就叫貼標簽?zāi)?？能否再舉些例子說明一下？謝謝
老師，這里yt=Xt-Xt-1, yt-1=Xt-1-Xt-2，為什么能推出yt=b0=b1*yt-1+et, 是類比套用了AR(1)的公式： Xt=b0+b1*(Xt-1)+et嗎？
阿爾法為啥默認是5%啊
g=b-1,g是啥啊
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