自回歸模型AR(p)建模時(shí)，直接拿因變量當(dāng)做自變量，不需要普通回歸模型的自變量了，是嗎？
這個(gè)ARCH模型的左邊，為啥是MSE，講義上寫的是第t期的誤差項(xiàng)平方呀
你好，老師說DF檢驗(yàn)的時(shí)候，如果備擇假設(shè)是g大于0會導(dǎo)致數(shù)據(jù)發(fā)散，但g小于0不是同理嗎？
請問誤差項(xiàng)的方差和標(biāo)準(zhǔn)誤有什么區(qū)別？
哈嘍 分析一下q1 q3
這里p-value不顯著，代表什么？H0是什么呢
請問：這里的lower bound 和 upper bound是如何計(jì)算的，做什么用？我用置信區(qū)間計(jì)算結(jié)果和給出的結(jié)果也不一致（b1±tc×Sb1）
如果是定性的incompleteness error，用什么代替呢？
您好，1.之前講誤差項(xiàng)相關(guān)的時(shí)候，引發(fā)了X是不是Y的滯后項(xiàng)的問題，為什么在AR里面，X是Y滯后項(xiàng)，在協(xié)方差平穩(wěn)里面，要求誤差項(xiàng)不相關(guān)？ 2.協(xié)方差平穩(wěn)，驗(yàn)證單位根，t test, b1=0 和 DF test, g =b1-1=0, 有什么區(qū)別？沒有聽懂
第3小問，把表格中DW的值代入公式DW=2（1-r），然后算出r大于0，所以是正相關(guān)，這樣做可以嗎？
之前有一版視頻課程和講義里都是說相關(guān)性檢驗(yàn)分母除的是根號T分之一，而在AR（1）里T=n-1，AR（2）里T=n-2。
Q5小題，為啥不是一類錯誤——拒真錯誤呢，真實(shí)的是違約的，但錯誤的拒絕了真實(shí)違約的情況，模型錯誤地認(rèn)為是不違約的，不是拒真錯誤么？
這個(gè)公式里面的U是什么？整個(gè)公式能解釋下么？
BP test的CV考計(jì)算嗎？
如果這道題反著說，負(fù)的序列自相關(guān)引起F和t低估，這句話算不算對？
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