老師 這一步是否需要對(duì)b1和b2的顯著性做檢驗(yàn)，我發(fā)現(xiàn)b1的test statistics是1.7252小于關(guān)鍵值2.03的，應(yīng)該認(rèn)為為0？
在AR模型SC檢驗(yàn)中，也就是Exhibit 1第三個(gè)表中，Autocorrelation就是相關(guān)系數(shù)，可以判斷出殘差項(xiàng)之間的相關(guān)性，為什么還要有t-statistic?
我還不理解啥叫貼標(biāo)簽，第六題就是確定了一個(gè)目標(biāo)，分成收購不收購，也沒說啥樣的能收購，怎么就叫貼標(biāo)簽?zāi)?？能否再舉些例子說明一下？謝謝
老師，這里yt=Xt-Xt-1, yt-1=Xt-1-Xt-2，為什么能推出yt=b0=b1*yt-1+et, 是類比套用了AR(1)的公式： Xt=b0+b1*(Xt-1)+et嗎？
歸一化，這里分母為什么受到數(shù)據(jù)異常值的影響？分母就是最大值和最小值的差呀
阿爾法為啥默認(rèn)是5%啊
g=b-1,g是啥啊
這里A選項(xiàng)的一致性是怎么看出來的？視頻里說“不論是否存在多重共線性，都不影響一致性”怎么理解？
請(qǐng)問老師，在檢驗(yàn)?zāi)Ｐ托甭视行裕ㄊ欠耧@著為0時(shí)）的時(shí)候，使用的是t分布，雙尾檢驗(yàn)，比如題目給定一個(gè)α=5%情況下的CV值，p值為0.026，此時(shí)我不用CV值判斷，直接用p值判斷更快，根據(jù)上面的條件，我是不是能判斷斜率顯著不為0？ 還是說由于是雙尾檢驗(yàn)，給定α=5%，但是在判斷p值的時(shí)候是用0.026與雙尾減半的顯著度0.025比較，p值更大，因此是無法拒絕。請(qǐng)問老師是哪種情況？
第六題的最小值不是0.4嗎，請(qǐng)寫一下正確的過程
請(qǐng)問異方差影響因子的斜率的有效性嗎？
這幾個(gè)指標(biāo)，老師講的跟講義上的不一樣啊，什么文件集，單篇文章的；講義上是關(guān)于句子層面和文章層面
請(qǐng)問老師，普通回歸和自回歸的序列自相關(guān)問題，會(huì)影響方程的一致性嗎？
最后一小問的答案C正則化是什么意思？
這道題中說LASSO 可以用于邏輯回歸，但是課上說這是對(duì)于連續(xù)Y的， 但是學(xué)習(xí)邏輯回歸的時(shí)候說有個(gè)threshold level, 高于是1，低于是0，所以只要有threshold，就可用于分類Y？
程寶問答
金程問答