老師，deltaP/P和D是完完全全的一回事情嗎，還是有什么區(qū)別？
為什么這里coupon再投資收益為0？
為什么說債券價格變動幅度小，duration小？
這里不選A是不是因為短期債券也有risk premiun
久期變化幅度變小是相對的，那么拋開這個和正常債券相比的概念，實際上利率上升下降對含權債券久期（call&put）的影響分別是？
老師請問一下,這里Vcallable為什么=100?
老師好，如果浮動利率債券的有效久期=兩個付息日之間的時間長度，那么把所有兩段時間的長度加起來，久期不就等于債券的成熟期也就是maturity?
此題第一問，的解法，是假設 one standard deviation和收益率的變化是線性關系，因為答案給個的是變化兩個standard deviation，就乘以2，這種關系是從哪來的呀？為什么可以這樣假設？
老師你好，我一直想不通，為什么volatilty上升，callable bond value下降，oas價值下降？
Regarding forward rates, it can be helpful to understand yield curve dynamics by calculating implied forward rates. To see what I mean, we can use Exhibit 1 to calculate the forward rate for a two-year Country C loan beginning in three years.”為什么通過計算遠期利率能看到利率曲線的變動？這里是啥意思？
精 請問老師，為什么106.47乘的概率是百分之25，105.3878乘的概率是37.5%呢？我圖里推導的哪里不對呢？
老師，Gspread是什么？前面好像沒講過，謝謝！
第三問，C選項說的 不應該是發(fā)f(1.1)嗎？Node2-2表達的應該是one year forward rate,2year from now 才對啊。
這里用的方法是bootstrapping，這個點沒錯對吧？只是方向反了
表格的數(shù)字是/delta_P/P嗎
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