第二問可以直接用折現(xiàn)率對比大小做出選擇而不進行運算嗎
老師這個地方?2·5，是為什么呢，2時間點的兩個value應(yīng)該是已經(jīng)算入了2時間點的coupon之后的值吧
課堂上的說可轉(zhuǎn)債的value不受利率影響，和這里說的不一樣啊
最后這里3% 為什么不用3.5%？ coupon？ 不是有floor 3.5%么 那應(yīng)該是 加3.5 然后折現(xiàn)用3%不是嗎？？
EL折現(xiàn)用的折現(xiàn)率怎么計算
請問老師，這題杠杠率和ROA的運用不是體現(xiàn)了對結(jié)構(gòu)模型的作用嗎？同時宏觀變量的作用又體現(xiàn)了對簡化模型的作用，為什么不選C呢？
這幾個基準有什么區(qū)別， Treasury yield ST國債 T-bill rate； 此外Libor 和OIS期限不一樣，如何比較利率大小
barbell 如果同時long long term和short term那跟bullet有什么區(qū)別？
市場轉(zhuǎn)換溢價與 轉(zhuǎn)換溢價 是不是一件事？
題干的意思是利率是上漲的？
這里的OAS是不含權(quán)的利差，在原有r基礎(chǔ)上都是加上利差嗎，所以加上OAS，如果是putable option，也是一樣，加上利差嗎，加和減和是哪類債券無關(guān)嗎？
老師您好，在這道題里PODi=POD1*POSi-1 。但是為什么前面老師的公式給的是PODi=Hi*POSi-1
請問這一題和表5有關(guān)系嗎？
1)這里為什么zero-coupon rate就是spot rate？2)另外這里bootstrapping定義中的"using a forward substitution process”，如何理解這里的forward substitution?
第二題能否再解釋下，不是很明白
程寶問答
金程問答