這個原假設(shè)是啥？
這題為啥選A，這個解釋沒看明白？
第二題 回歸樹不是CART辦法嗎？這個辦法不是針對連續(xù)型非線性變量的嗎。第一個步驟收益率應(yīng)該是連續(xù)型線性變量，也適用CART辦法？
有點忘了，右下角圖中的Ybar指的是什么？為什么Ycap-Ybar是可解釋部分？
什么是first difference
在其他條件不變的情況下，正的序列自相關(guān)是否比負的序列自相關(guān)的MSE要更大？這樣理解是否正確
第四種情形，為什么會出現(xiàn)序列自相關(guān)？這里可以詳細解答一下？
請問這個題里面R square 0.422會不會偏小了呢？
在M3中異方差出現(xiàn)是因為隨著X變大，導致ε會隨著X的變化而變化，致使ε不是一個穩(wěn)定的常數(shù)。在忽略變量的例子里面，Cov(X1,x2)≠0，也會導致異方差出現(xiàn)，同時模型也不能通過增加樣本數(shù)來提高準確度，違反一致性，那么，在M3中，是不是只要出現(xiàn)了異方差的情況，在不修正模型的前提下，就都會出現(xiàn)違反一致性？
General linear F-test是單元回歸的F檢驗還是多元回歸的F檢驗？
這道題，題目說其他變量保持不變，并沒有說讓其他變量都等于0啊…………計算小盤股的時候，其他變量為什么都等于0？！無法理解。
Exhibit 1 是不是也有異方差？
強調(diào)一階自回歸是什么意思？
這地方似懂非懂，已經(jīng)把對數(shù)作為y了，y上寫的數(shù)字100，200，300又代表百分比，且每段距離不相同，是什么意思，能不能舉個有數(shù)字的例子，詳細說明下
老師，我有點不理解Q3中的STEP2不是按照financial和non-financial features分成兩類了，不應(yīng)該是按照features分的監(jiān)督式學習,為何是非監(jiān)督式學習
程寶問答
金程問答