第10問的B C兩個選項(xiàng)不太理解，老師可以詳細(xì)講下嗎？
這里是口誤吧？應(yīng)該是同方差
這句話怎么得出過度擬合的結(jié)論？
第二條：自變量的獨(dú)立性-（x與殘差）被打破，是否就導(dǎo)致了第三條異方差呢？
這里有個疑問，不知道理解是否正確？M5中的AR自回歸模型，X是Y的滯后項(xiàng)這是模型的一個基本假設(shè)，所以在X1,X2····Xn之間會存在自變量與自變量之間的相關(guān)性（也就是自相關(guān)），但是在本節(jié)課中，又出現(xiàn)了需要修正自相關(guān)的問題，這里需要修正的僅限于εi,εj之間的自相關(guān)（也就是M1-M3所提到的序列相關(guān)），而不是修正自變量X之間的自相關(guān)。換句話就是AR需要保留自變量X之間的自相關(guān)用來進(jìn)行預(yù)測，但是需要剔除（修正）殘差項(xiàng)之間的序列相關(guān)？
表格中3為什么會出現(xiàn)多重共線性，4中為什么會出現(xiàn)序列相關(guān)，可以換個例子在詳細(xì)解答一下？沒搞懂
這里是否可以理解為adjusted R^2 越大模型解釋力度的效果就越好？
計算器格式化后，是不是只需要設(shè)置小數(shù)位數(shù)和AOS？其他的還需要設(shè)置嗎
第一問，每個類別里挑出最有可能成為并購對象的股票為什么不是ordinal？如果是分類，那有可能20個組里有的組沒有一個是1，有的組有好幾個是1，怎么選best？
數(shù)量對應(yīng)資料中PPT與課程講解PPT不一致，多頁缺少部分內(nèi)容或存在圖片遮擋，例如：（1）本頁資料PPT無“Correction: add lagged value”；（2）資料PPT中Learning Module 3中Serial correlation部分effect of serial correlation內(nèi)容被圖片遮擋了最下方幾行。
數(shù)量第4章，LR-test，LR=-2(LLnull-log likelihood) |LL|越小，模型越好。 這里的|LL|是指LR=-2(LLnull-log likelihood)的絕對值嗎？謝謝
為什么Auto Regressive序列相關(guān)性檢驗(yàn)中的標(biāo)準(zhǔn)誤SE=1/√n，講義哪里講到過？
這里，為什么在阿爾法等于5%時只有截距和price_sales滿足呀？
Q2與Q3本質(zhì)都是要修正benchmark，再用計算值與benchmark比較？
題目1是否有可能是continuous或者ordinal target variable?
程寶問答
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