這題callable bond是只能在t=1的時(shí)候行權(quán)嗎？t=2的時(shí)候不能行權(quán)？
Q3，對(duì)于putable bond來說，price-r 圖像的右邊（r增大），p到底是降低還是增大？疑問來自于對(duì)于putable bond來說，r增大的時(shí)候，convexity應(yīng)該是增大的，那么，圖像右側(cè)，p' 應(yīng)該在原來的p上方（更加凹）。老師麻煩解釋一下price-r圖像的問題，以及怎么就能通過圖像看出來putable的右側(cè)，單邊久期偏?。?？
精 表2時(shí)怎么看出來平價(jià)發(fā)行的？
為什么向下傾斜的信用曲線意味著短期違約概率高于遠(yuǎn)期？
是不是可以理解為 所有的 credit rating migration對(duì)債券價(jià)格影響都是負(fù)面的？
老師，觸發(fā)credit event中的Failure to pay, 是只有高級(jí)別債券觸發(fā)才算嗎？為什么官網(wǎng)的題中給出的是any bond?
老師，請(qǐng)問一下可以解釋一下第六題的C嗎？還不是很懂。謝謝。
老師，這里的sell具體指的是sell哪一個(gè)東西？
老師，return不應(yīng)該是具體數(shù)值嗎，比如60塊錢，為什么是一個(gè)百分比呢？
能否解釋下賣掉長期投資短期為什么會(huì)使組合久期下降
正負(fù)號(hào)如何判斷
這里老師講的2時(shí)點(diǎn)預(yù)期損失是市價(jià)加coupon,但如果是任意時(shí)點(diǎn)直接，其實(shí)不就用市場價(jià)等于理論價(jià)格計(jì)算不就行了？只是2時(shí)點(diǎn)正好有一個(gè)利息
老師，我覺得這里的多退少補(bǔ)說反了，0.5,1，1.5 具體都是哪一方/ 哪個(gè)比率？
老師，這里的5.97是怎么來的呀？謝謝！
我的理解的CDS_indexes是CDS_index1,CDS_index2,然后每個(gè)index里是n個(gè)bond?
程寶問答
金程問答