能否解釋一下不可能三角是哪三個 以及原因
recession hedge那里，通脹由于強需求導(dǎo)致，宏觀經(jīng)濟增長，投資者投入股票，賣出債券。那不是應(yīng)該債券價格下跌，yield上漲嗎？
老師，第一套MOCK題目下午題第6題，視頻講解中說高頻數(shù)據(jù)是降低方差、協(xié)方差和相關(guān)性，但是原版書上寫的是提升，是不是老師說錯了。請老師解答下，為何是提升方差、協(xié)方差和相關(guān)性，但是并不能提升均值準確性？
老師，MOCK第一套題下午題，第二個case(CME)的第二小題，選項B感覺也是不準確啊，選擇長期的數(shù)據(jù)是會面臨non-stationarity，因為會有regime change??？
關(guān)于data mining和misrepresentation of correlation 可以同時存在嗎？ 或者我感覺它們很像 都是在說兩個東西的高相關(guān)性只是偶然 并不是規(guī)律 也能是存在第三個變量同時影響了他們倆
Status quo在CME里描述的是representative bais的特征 但在BF里完全是另一個東西 為什么
CME，例題5，第一問的結(jié)論，還是不懂。課件里的結(jié)論是12.18%不等于 實際GDP+inflation？股利收益率不加嗎？對第一問來說也沒分長期還是短期？
trend rate of economic growth是什么
老師，這題的第二問，為什么不可以通過計算sharp ratio來選擇最attractive的資產(chǎn)？
Aggregate MV of equity= GDP * (earnings/GDP) * P/E ratio,為什么delta-MV=delta-GDP+deltaE/GDP+deltaP/E呢？就像2*3=6，如果2變成4，6也不是變成8呀
老師 請問為什么這里的Sharpe ratio的值是公用的 integrated and segmented market
原版書CME 136頁，經(jīng)濟遭遇通貨緊縮。第3,4問，如果央行什么都不做，短期利率是下降，如果央行采取措施，短期利率會降得更少？是這么理解么？
duration_gap解析里面寫的exact的條件是yield_curve_flat以及single_step，yield_curve是只要stable就行，還是要flat？題目中寫的是upward_sloping
如果債券risk premium方法預(yù)測收益 開始用的rf是長期的 那還需要加term premium嗎？
output gap到底是用Actual GDP-Potential GDP 還是倒過來？
程寶問答
金程問答