預期經(jīng)濟衰退，債券短期利率會下降，為什么？因為預期寬松貨幣政策降息嗎？還有沒有別的角度？
這里文字more likely to have missing or outdated value什么意思
sharp ratio 在ST模型里兩個SR是不同的？
CME課后題第10題可否這樣回答
老師，為什么高頻數(shù)據(jù)是這樣的特征？謝謝
比較Sample VCV與Factor-based VCV，問題一：為什么后者不會隨著樣本量的增加，準確性增加呢？隨著樣本量增加，誤差項也相對會降低，那準確性也會相對提高，即后者也應該是consist
第三題用F/S=（1+Rdc)/(1+Rfc)算出來是1.2836，所以考試的時候如果用一種方法算出來沒有正確答案，就要試試另一種么？感覺兩種并沒有絕對的用誰不用誰
case1第4題，YieldCurveFlattern，那么短期利率下降，長期利率也下降，但是短期利率下降的少、長期利率下降的多，這也會導致FlatYieldCurve
vcv
老師好 請問這題這樣理解對嗎，例如 第一問 智利， 我這么理解的： 智利現(xiàn)在匯率將要升值，根據(jù)uirp 智利利率應該要下降，智利債券價格要上升，智利債券YTM要下降，所以第一問對的 第二問，丹麥匯率要下降，根據(jù)UIRP 丹麥利率上升 債券價格下降，YTM要上升。 另外請問bond yield 就是YTM嗎
請問R=Δ%GDP+Δ%Earning+Δ%P/E+Div%中Δ%GDP可以理解為Δ%Y還是Δ%y呢？另外那個生產(chǎn)函數(shù)里面的Y或者y是real的還是nominal的呢？謝謝
請進一步解釋第二種方法，我覺得老師沒有講的很清楚
為什么說高通脹，還選擇配置現(xiàn)金，不是跟常識違背嗎？
repurchase這一部分為什么是加數(shù)，不是應該減去么
官網(wǎng)題，All else being equal, the Singer–Terhaar model implies that when a market becomes more globally
程寶問答
金程問答