金程問(wèn)答
老師，這題哪里體現(xiàn)confirmation bias？謝謝
這個(gè)題很難懂，表里缺什么條件不能判斷style？不是有beta嗎
老師，style判斷，只能通過(guò)holding based嗎？是說(shuō)判斷當(dāng)前portfolio 的style只能通過(guò)HBSE？
currency overlay，錯(cuò)的點(diǎn)是level？我記得老師講說(shuō)currency overlay不用管持有不持有，不持有也可以，后半句沒(méi)錯(cuò)嗎？
long-short gross exposure一般都會(huì)大于100%吧。
老師麻煩解釋下statement1
activist是短期嗎？
R17第3題，T基金關(guān)注12個(gè)月increase in stock price不是增長(zhǎng)嗎？
老師，factor based 方法屬于基本面還是量化？
這個(gè)分類正確嗎
這題如果問(wèn)哪個(gè)tracking error最低 是不是應(yīng)該選B 因?yàn)锳雖然成分少 trading cost理論應(yīng)該少 但是B的fund expense 是最少的 是不是根據(jù)這個(gè)可以判斷B 用來(lái)復(fù)制的成本沒(méi)有A高？
factor rotation和factor timing是一個(gè)意思嗎
這個(gè)passive factor策略里有三種oriented，都是會(huì)造成風(fēng)險(xiǎn)集中嗎
case3最后一題怎么看出是passive或者sampling呢？為什么p/e，size不能當(dāng)成幾個(gè)因子呢？因子投資不是也有這些因子嗎？
conditional VaR和ES是一樣的嗎？
程寶問(wèn)答
