兩個問題 第一，price weight是買相同的股數(shù) 然后以后股價變動 只要我股數(shù)不變 這個weight不就是正好按價格變動的嗎？ 這才是self rebalancing吧 第二，為什么value weight可以降低tracking error
這個HHI 為什么只算了股票? 可以把股票和固收的權(quán)重加在一起算HHI嗎？(假設FI的每支的權(quán)重都公布)
老師，原版書R17example 4的第二問能否解答下？
Q2，表1里面不是已經(jīng)可以判斷small、large cap，和value、growth么，那不是就夠填九宮格了嗎？
pair trading的alpha一定變大，但market neutral的alpha可變大可變??？
Q2，long extension的beta是比long only大還是小呢？alpha是大還是??？
Q5，monthly arithmetic return和standard deviation of return，與判斷是不是closet indexer無關(guān)么？
Q4，stock index futures為什么需要被rolled over periodically？
Q4，盤內(nèi)提交申購或贖回申請，盤后執(zhí)行，這種是屬于open end還是close end？
Q5，stratefied sample也是一個多因子模型么？
Q2，還是不理解。beta neutral，不應該alpha為0 么？
Q1，stratified sampling是每層的股票uncorrelated，但是這里說的是factor不相關(guān)啊。stratified strategy也用到factor了么？
關(guān)于gross net exposure的問題 第一個問題，有沒有可能我120%long 多出的20%是由于我short了20%舉的杠桿來的 這下gross是不是得有140%？ 而net還是100%？ 第二個問題，60%long + 40%short是什么意思 那不就是還沒滿倉唄 因為40%short了以后 相當于只花了20%的錢去long ？
第七題為什么用sp500的index乘以mini的multiplier 這不兩個東西嘛怎么能乘
老師，想問下，passive factor-based strategy(smart beta)這種，與主動型投資的區(qū)別在哪里？書上的這段話怎么理解呢。
程寶問答
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