金程問(wèn)答
sector deviation是屬于factor還是active share？
12month price increase不算growth factor嗎
老師好，請(qǐng)問(wèn)R18，example 7 Q2，可以再講解一下思路嗎？以及1.5m/0.15%怎么理解？
老師好，可以講一下Example 5 Q2的思路嗎？R18，在沖刺筆記這一章中沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)公式
passive中factor-based strategy是怎么track benchmark的？
如果遇到描述積極權(quán)重和積極風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系，應(yīng)該怎么回答比較合適？課程上感覺(jué)有點(diǎn)散
Active Risk
1:06:00請(qǐng)問(wèn)這里忽略了α的風(fēng)險(xiǎn)了嗎？只看運(yùn)氣的風(fēng)險(xiǎn)了嗎？
Equity部分，11頁(yè)，C題目，解析有點(diǎn)沒(méi)看明白，麻煩老師講一下。
麻煩解釋一下sector rotator
第六題怎么理解？
portfolio中有很多資產(chǎn)，計(jì)算active share 時(shí)，絕對(duì)值符號(hào)是在每個(gè)資產(chǎn)上用，還是最后算總的時(shí)候用？
這里是否return based帶來(lái)的影響會(huì)小一些？因?yàn)閮H增加一個(gè)數(shù)據(jù)？
reading17原版書(shū)課后題的18題，A B選項(xiàng)有什么區(qū)別？A是要在兩者之間對(duì)比選擇一個(gè)嗎？
factor tilting和 factor mimicking有什么區(qū)別？
程寶問(wèn)答
