case3-2, B問,題目中顯示,模擬的數(shù)據(jù)和真實數(shù)據(jù)展示在一起,且沒有明確披露是否是模擬的.這怎么就對了?
藍神筆記P33 Case9 應(yīng)該是不能選擇自己的推特粉絲的，因為并不知道誰會關(guān)注自己，或者瀏覽而未關(guān)注。所以發(fā)這條推特應(yīng)該也是公開披露吧？
老師好，官網(wǎng)題?，F(xiàn)在還可以繼續(xù)用modifiedDietz方式么？？不是說沒說的時候都是用TWRR嗎？
老師好，官網(wǎng)題，可以給我詳細解說一下這三個嗎？三個選項我都不知道它說什么。謝謝
asset base判斷的基準是多少，一般多少算大
請問如果利率上升，duration 大的債券表現(xiàn)的更好嗎？為什么
請問一下 這答案的意思 像quality, 因為系數(shù)是降低的，所以質(zhì)量變差了嗎？
這是不是說 1000是從大盤變小盤， 2000是從小盤變大盤
想問下，根據(jù)PPP，(F-S)/S = rD-rF，這里的rD和rF是本國和外國的risk free rate ，還是nominal rate？
像這種有條件的接受差旅安排是不違反獨立客觀的嗎
利率下降，為什么callable bond的價格漲不上去？
callable bond 和 putable bond的duration怎么判斷？誰大誰?。? 如果跟bullet和barbell比，如何比較？
什么是contingent immunisation？
case10 第四題 我的想法是波動率下降，那么option不值錢，callable賣出call，是好的，所以outperform，putable買入option不好，所以underperform，選擇B。按照***老師的分析也能理解，但是他分析了第一個點和第三個點，說第二點無關(guān)，但最后做出選擇又只是基于第三點的分析。有點魔幻。搞不太懂。
什么是contingent claim risk？ss7-8，CASE6，Q2，為啥MBS fund 是contingent claim risk最大的？
程寶問答
金程問答