金程問(wèn)答
r25課后題第17題怎么理解？為什么要寫(xiě)出measured approach，這是什么意思？
r25課后題第19題是不是risk aversion部分的答案錯(cuò)了？
請(qǐng)問(wèn)r25課后題第21題為什么不選price target？題目不是提到了pegged 28嗎？
請(qǐng)問(wèn)r25課后題第22題的材料中的pre-market是什么意思？就是20.34那個(gè)價(jià)格
請(qǐng)問(wèn)r25第22題的decision price為什么是23.01？
請(qǐng)問(wèn)r25課后題第4題C選項(xiàng)是什么意思？基礎(chǔ)課沒(méi)見(jiàn)到
請(qǐng)問(wèn)R25課后題第5題為什么statement5是錯(cuò)的？
請(qǐng)問(wèn)R26case的第12題，算selection+interaction的總面積時(shí)，為什么沒(méi)有使用BFModel？即：畫(huà)好矩形后，矩形的長(zhǎng)為什么不是Wp-RB，而是直接用了Wp(Wp-0)?講解老師說(shuō)如果題目沒(méi)有明確說(shuō)明，默認(rèn)使用BFModel？
表現(xiàn)是均值回歸，則解雇poor perfeormer或雇傭strong performer有type1error？怎么理解?后面一段，二類錯(cuò)誤的，也不懂什么意思，可以解釋一下嗎？
roll yield為負(fù)怎么理解？什么條件下為負(fù)？例題中長(zhǎng)端應(yīng)該也是上漲，只是長(zhǎng)端漲幅較低吧？
12題，為什么算selection 和allocation 的和呢？題目只問(wèn)了selection 吧。
R27課后題第42，為什么用AUM based的fee會(huì)比較低呢？（關(guān)于V的advantage部分不理解）
R27的課后題第40題，計(jì)算1.25%的net active return，為什么是直接減的standard fee？我是按照1.25%-0.2%-（1.25%-0.2%)*0.25=0.7875% 和另外幾個(gè)一樣的計(jì)算方式，這樣計(jì)算哪里錯(cuò)了呢？
R27課后題第35題，為什么就是選第一個(gè)了呢？答案沒(méi)看懂，為啥就說(shuō)這個(gè)策略是有potentially arbitraged away然后可以cover predictable expense?
原版書(shū)P250（R26）第二題具體這個(gè)表格是怎么看的呀？怎么計(jì)算出來(lái)DC ratio的呢？
程寶問(wèn)答
