金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這題的repurchase yield為什么是-1%，導(dǎo)致是減去-1%而不是減去1%
CME case1里的第3題，計(jì)算covariance 和case5 里面的 第3題 計(jì)算standard deviation 這種計(jì)算題在考綱要求里嗎？ 我聽(tīng)基礎(chǔ)課里面，老師說(shuō)這種考試不會(huì)考計(jì)算...但是百題里面又有了。。 想問(wèn)問(wèn)老師這樣的題型還考嗎？？？
這個(gè)公式里 gbp是名義gdp還是實(shí)際gdp，另外在題目給出的neutral rate沒(méi)有標(biāo)明實(shí)際和名義的時(shí)候，如何判斷？
能幫我看看除了沒(méi)算illiquidity premium還有哪里錯(cuò)了嘛
為什么這里不加2.2%的通脹，怎么看出這個(gè)neutral rate是名義利率
A3為什么不是D1/P0+norminal earning growth - %S +%市盈率
為什么 1）經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過(guò)慢；2）inflation減低 的情況下，持有bond是更好的選擇？ 我理解1）是因?yàn)間overnment bond是政府背書(shū)，即使經(jīng)濟(jì)變差，也會(huì)兌付；2）inflation下降，即名義利率下降。盡早持有bond，可鎖定名義利率高的票息，同時(shí)未來(lái)名義利率下降，bond的price也會(huì)走高
請(qǐng)問(wèn)百題里面的Taylor rule為什么都少了一個(gè)πe呢
請(qǐng)問(wèn)第三題是用的哪個(gè)公式啊
reading 11課后題第4題 為什么從valuation角度不能判斷那個(gè)更值得投資？
課后題 第八題：為什么收益率曲線在contraction 時(shí)期會(huì)更加陡峭？ 我理解的是，contraction的時(shí)候會(huì)買(mǎi)債券，導(dǎo)致債券收益率下降。
老師這個(gè)題計(jì)算過(guò)程我會(huì)做，我不明白的是為什么用ST算出風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)之后直接 ＋無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率而不是用CAPM那一套算預(yù)期收益呢？
SHORT-TERM和LONG-TERM分別受什么影響？為什么recession階段short-term int rate會(huì)falling而LT rate不會(huì)？
什么是risk premium approach？
output gap= （actual GDP - potential GDP）/potential GDP。 但這題里面，沒(méi)有actual和potential GDP。 怎么套用這個(gè)公式，并去判斷到底有沒(méi)有output gap？
程寶問(wèn)答
