金程問(wèn)答
2014年真題出現(xiàn)過(guò) realized profit/loss (bps) 請(qǐng)問(wèn)正確公式到底是什么 屬于現(xiàn)在考綱內(nèi)容嗎
老師，為什么return based style analysis 是top down approach？感覺(jué)它也是用公司的基本面數(shù)據(jù)來(lái)做回歸的呀？
這個(gè)trader's dilemma的market risk是executive risk?
return net of base fee是(Rp-base) excess return gross of base fee 是(Rp-Rb) 是這樣嗎？
這里想確認(rèn)下對(duì)market risk的理解，market risk是指在完成交易的過(guò)程中資產(chǎn)價(jià)格往不利的方向變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是么？
TWAP作為一個(gè)benchmark可以排除outlier的影響我理解，但為什么TWAP作為一種算法的時(shí)候也可以排除outlier的影響呢？
老師，原版書(shū)R35第4題的C為什么不對(duì)？我判斷出來(lái)了它是convexity, convexity不是漲多跌少么所以portfolio 會(huì)一直比benchmark表現(xiàn)好？
9題，34章。原文中第2個(gè)改革為啥不對(duì)，關(guān)于衍生品交易的透明度問(wèn)題
這里不太明白為什么factor model based就不滿足unambigious和investable而return based就是滿足的呢？
老師，麻煩講一下這道題
老師，statement 5錯(cuò)在哪了
老師你好，這道題目中是說(shuō)直到價(jià)格漲到30.1時(shí)才完成交易，那如果不給下面的表格，30.1就可以作為arrival price吧？
這題的9.98應(yīng)該不是這個(gè)manager下的訂單吧？如果是manager下的訂單為什么還要用10作為decision price呢？
老師你好，例題第四行9.98 per share or better， good for one day是什么意思呀？
1. 這里為什么decision price用的是第一天的收盤(pán)價(jià)75呢？ 2. 為什么這里計(jì)算delay cost的時(shí)候用的價(jià)格是75.75呢?
程寶問(wèn)答
