? The correlation between the equity and the fixed-income will increase, the less probability of the portfolio diverting from the target range, it should have a wide corridor 老師，資產(chǎn)之間的相關(guān)性高應(yīng)該是容易偏離戰(zhàn)略區(qū)間呀？
這個題的答案我不是特別明白，這里不是應(yīng)該看portfolio sensitivity和benchmark sensitivity的差別大小來判斷這個portfolio的風(fēng)格么？這里portfolio對HML的sensivity是明顯大于benchmark的，那不是說明是value style么？
這里對這三個benchmark的理解不是很深刻，老師能分別說一下這三個benchmark的特征么，或者在視頻課的哪里，我再回去看一下。為什么A和C不符合呢？
講到performance attribution時候return base是隨便用factor，factor base是用準(zhǔn)確的四因子。相反講到7個asset based benchmark 里面確是factor base model是隨便選因子，return base 是準(zhǔn)確的四個嗎？
老師，可以麻煩解釋一下這道題嗎？謝謝 為什么選B而不選C？
請問百題ss15的case3第4題的Treynor ratio的計算為什么分子是15-4，而不是15%-4%？
原版書后題： Statement 5 The high-touch agency approach is typically used to execute large, non-urgent trades in fixed-income and exchange-traded derivatives markets. 請問老師，這句話為什么不正確
pooled or commingled vehicle這里，視頻老師講的是匯總各路資金集中投資，所以最大的 好處是分散化，我覺得 這跟分散化沒關(guān)系吧？分散化不是投各種 資產(chǎn)么 ？
Reading 35第7題factor based model前面的系數(shù)b是看第一列還是第二列
你好，請問第二題的B為何不對，B不就是在好市場中多投了嗎
百題段_SS15 Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection_Case 7: Diana Prince，第四題，為什么要aggregate value of all assets affected by the inefficiency is larger than the AUM of the manager and its competitors呢？
百題段_SS15 Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection_Case 7: Diana Prince，第二題，題干中說要避免 idiosyncratic risk，而選項B說total risk & specific risk，為什么還是對的呢？
百題段_SS15 Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection_Case 6: Cameron Li and Rick Gleeson Scenario，第三題。這里有個問題，這個22.47就是四筆交易的價格簡單算數(shù)平均算出來的，不是用購買的股數(shù)加權(quán)算出來的，這不應(yīng)該進(jìn)行加權(quán)嗎？
所以implentation shortfall的四個組成部分是delay cost + trading cost + opportunity cost + commision fee對吧？我記得還看到過arrival cost，這個arrival cost不是implentation shortfall的一個組成部分是嗎？
這題的第二點說restrict the list of execution venues disclosed in the document to only lit exchanges so it does not compromise anonymity when trading on dark pool trading venues，這句話后半句是什么意思沒太看懂，老師能解釋一下么
程寶問答
金程問答