Mock2 下午題43題，正文里這句不是factor based的意思嗎？為什么最后定了bottom up？
這里對(duì)S基金的計(jì)算有點(diǎn)問題，這里說applied on excess return，那apply to 這欄里的positive return到底是絕對(duì)return還是excess return呢？我計(jì)算的就是0.55%+10%*3%=0.85%
原版書課后題R36第7題，題目表述的是市場(chǎng)下行是相對(duì)表現(xiàn)更差，這說的是DC大于1吧，然后是如何得出CR小于1的呢？DC大于1一定說明CR小于1嗎，有可能UC和DC都大于1嗎？
老師，協(xié)會(huì)mock Q42，可不可以用這種思路，Treetop的overall duration=0.35*7.4+0.3*7.5+0.35*5.7=6.835, benchmark overall duration=0.3*6.5+0.3*7.4+0.4*7.5=7.17，所以treetop portfolio對(duì)利率的敏感性比benchmark portflio的小，在組合價(jià)格下降時(shí)受益，也就是利率上升，credit spread widen，選c。但答案是A
kaplan ?？? 的上午題目的case2 的A 問，在計(jì)算implementation shortfall 的時(shí)候，decision 價(jià)格為什么不是74 而要用75？
kaplan ?？?的上午題的case 3的B問如何理解和回答？
原版書reading 35的example 7 請(qǐng)老師講解下，答案中的那個(gè)表是怎么計(jì)算出來的？
Portfolio Performance Evaluation Min37 紀(jì)老師說Sharpe ration適用于concentrated portfolio 怎么理解呢？不是適用于正態(tài)分布的組合？
Excess return gross of base fee是Rp-Rb Return net of base fee是Rp-base fee 那如果問Excess return net of base fee是Rp-Rb-base fee嗎？
老師，在trading的R34中，high-touch的人工平臺(tái)，是場(chǎng)內(nèi)交易還是場(chǎng)外交易？是否受到SEC監(jiān)管？
老師，為什么德國和美國的allocation effect是overform？ allocation的收益率是負(fù)的呀。來自2020協(xié)會(huì)mock題
reading 36的課后題目這個(gè)題，為什么選擇C?
為啥形態(tài)flatter，這里的roll收益是負(fù)的？
這個(gè)是減少交易成本的方法： by having a process in place that provides the buy-side trader with broker performance metrics. This would allow the trader to quickly identify the best broker and/or algorithm to execute the order given its characteristics and current market conditions。 怎么理解前面這句話？
老師，performance attribution里的return based 、holdings-based 和equity 里的RBSA、HBSA，有什么相同點(diǎn)和不同點(diǎn)（定義、優(yōu)缺點(diǎn)等）
程寶問答
金程問答