請問Vega notional 和variance notional有什么區(qū)別呢？
第四題解釋很牽強啊，只要求考生和會員，那一個公司里有人要遵守有人不用遵守？
第三題重點在于D的監(jiān)督職責僅對于剛入職的這位員工嗎？
這個知識點不太明白，如果外幣升值，那么本幣貶值，不是更需要對沖外幣升值本幣貶值嗎，為什么說減少對沖甚至不對沖
第二題說用options可以嗎
第三題 repurchase為什么不是減
結論：收益率曲線變平坦，barbell要比bullet表現好，選barbell（long）。收益率曲線變陡峭，bullet要比barbell表現好，選bullet（long）
為何要保證三個組合的duration要一樣呢？
cash flow match的pv
這里long rates to underperform short rates是指長期利率下降，比短期利率多？那短期利率下降還是上升？這個underperform怎么理解？
risk reversal 也可以是買OTM PUT 賣OTM CALL 吧？為什么這個策略關鍵詞是REVERSAL 具體怎么體現的？
這里老師講錯了吧，是買2700的put option吧，這樣才能賭暴跌，指數跌下來才能賺錢，如果是call 那瞬間行權就賺錢了
第3題，寫repo aggrement轉移所有權和voting right,但security lending不轉移得分嗎
沒有holding 數據就做不了style box嗎？
為什么可以margin 購買ETF就相當于short?
程寶問答
金程問答
