老師，判斷roll yield正負就是站在現(xiàn)在時刻判斷對吧，現(xiàn)在是1時刻，比s1和F2。判斷盈虧程度就是1時刻，0時刻簽訂的F1到期結(jié)算價格和S1價格。一個買一個賣，看盈虧程度。
請問Q1， comment 2為什么不對呢
老師，這個full price和market value一樣的吧。平時計算BPV都是MV*D*0.01%。MD也是MV*D？ 換成MV還是相差10000？
這個會考計算嗎老師，計算公式是什么
老師，asingle liability 200m due in 7 years 是說7年后有一筆200的開支嗎？average to maturity不等于啊Mac duration嗎
老師，這道題為什么選A呢，答案說的沒看懂，另外B和C為什么不對
B選項的解釋， relatively wide spread curve will flatten為什么flatten一定是利率降低造成的，利率升高不是也可以造成flatten的效果嗎？
第一題：enhanced indexing 需要most primary risk factors are closely matched(duration,KRD,spread duration), 表格中total 的spread duration =3.7 不等于3.4， 是不匹配的吧。
本題的短期和長期都是long。。。。。哪里來的long長期，short短期？？
12題第一問關(guān)于hedge和unhedge的return，不應(yīng)該是基于（1+Rfc）*（1+Rfx）-1計算嗎？根據(jù)公式，hedge 后return不應(yīng)該是Rfc嗎？
老師，第二問最后答案給的描述，關(guān)于discretionary的方法，seeking alpha within limited bound... 這個表述是否過于激進。。。還是考試的時候也可以直接用這個描述。 沖刺筆記上關(guān)于discretionary的表述是可以有一些匯率方向性意見的空間，以提高整體投資組合的回報。
+S+P的圖像不是應(yīng)該畫成long call嗎？用公式怎么算不出來呢：(ST-S0)-P0+max(0,X-ST)?S0沒給出來啊
第四問，如何判斷表格中哪個是y 哪個是x，理由是什么，有點看不懂表格的第一項，希望解釋下關(guān)系
老師 在如何hedge cost給出的那幾個例子
老師 這題 basis不是一般加在non us currency 嗎 還是這題因為題目說明比較特殊
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