老師，經濟contration的階段，短期信用利差擴大是更多的，C的選項是不是沒有那么能說得通呢？（雖然降低久期也有一定的道理）
能否這么理解：purchase protection=purchase CDS contract=short risk, sell protection=sell CDS contract=long risk?
題目里country currency portfolio是指外資在本國的資產組合嗎，為什么該組合中debt占比越大越不穩(wěn)定呢
老師，這道題我回答No, if the firm claim comply with the GIPS, it must present at least 5 years GIPS-compliant performances (2007-2012) or at least 10 year GIPS-compliant performances (2007-2017). 這樣回答可以嗎
老師，這道題題目和答案是什么意思，為什么選C呢，考察哪個知識點
密卷下 固收第四題 最后Bond B 8500為啥不要折現(xiàn)
第一題C為什么不對？展示了過去八年業(yè)績但不披露可以嗎？
老師算cds price，這里的duration只帶數(shù)字？不用帶負號？
兩國收益率曲線不同。
第一題survivability bias應該是說failed公司都沒被考慮嗎，這里這些公司就算倒閉了也沒被剔除，不應該是證明不存在survivability bias么
第一題如果是GK模型的話是減去??( ????) =??/??+ %??? ? %??? + %???/?，是減去shares,但是解答里確實+號，能解釋一下嗎
追問一下，為什么“如果兩國間的固定匯率制度預期要被打破了，那么貨幣預期會貶值的國家，它的bond yield會更高?？偠灾褪钦l的債券收益率高（低），誰的貨幣就預期要貶值（升值）？”這個死記記不住
我記得課上明確說了，如果要展示backtesting的話需要明確說明，沒說不能展示??？如圖所示
Buying the base currency USD at a forward premium and having to settle the forward contract by selling the USD spot at a lower price will result in a negative roll yield。這句話不理解，F(xiàn)C/DC形式，roll yield買的價格高，F(xiàn)高，F(xiàn)-S的Spot應該是合約約定時候的spot還是合約到期時候的spot?這個展期收益怎么理解？遠期合約到期時候F價格等于合約到期時候的spot?展期的收益除了（F-S）/S計算還要理解什么？
老師，合成portfolio的standardized divationd 能否直接用兩個corner portfolio的standardized deviation 權重加權算呢，還是說必須correlation=1時才可以這樣算
程寶問答
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