老師，第二題為啥選C？ 怎么看出來的有benckmark
請問rbsa和hbsa的實例表格該怎么理解？
請問下劃線的非系統(tǒng)風險的標準差計算怎么和求解see的公司不一樣？
請問下劃線賣單現(xiàn)金足以為剩余的買單提供資金
老師，第一段話咋理解
老師，第6題。我記得上課講RBSA是回歸，回歸要用到大量數(shù)據(jù)，那為啥選B？
老師，求解15題和16題
老師，請講解一下第18題
老師第8題求講解， 考的哪個知識點？選項啥意思？理解不了
老師，第三題為啥選A
原版書這個example的第一題，我想問，答案b為什么不對呢？謝謝
這里為什么alpha體現(xiàn)非系統(tǒng)風險？
老師你好，講到macro & micro attribution 的表格，有一個和股票業(yè)績歸因不一樣的地方是縱坐標不是從0開始，而是從“全行業(yè)總基準回報率”開始，但是在全行業(yè)總基準回報率和Ri之間還有個Bi，請問這個Bi和縱軸開始的“全行業(yè)總基準回報率”有什么不同？ Bi是自己選定的特定的benchmark么？
老師你好，reading 34講到comparison of markets，反復(fù)提到做市商市場和經(jīng)紀商市場，前面講過做市商市場是dealer market，他手里有股票，賺取quoted spread。 經(jīng)紀商市場是broker，主要賺傭金。 但是在我們后面的描述里，比如對于OTC的描述，他就說risk is transferred to a broker who takes the contract into his inventory. 中文描述是通常將大規(guī)模緊急交易作為做市商風險交易實施。 這里又說broker是做市商。 很糊涂
老師你好，reading 34里面反復(fù)提到的trading cost到底是什么可以再解釋的更詳細一點么？ 在3.2.1講scheduled POV方法的時候，它的優(yōu)點是可以在流動性好的時候多下單，流動性不好的時候不下單，trading cost低。 講到它缺點的時候又說higher trading cost，因為買的人多，股票漲價，會買的比較貴。 同一個事情trading cost既是有點又是缺點。 這兩個trading cost是一個東西么？
程寶問答
金程問答