第一題risk of MVO portfolio的邏輯是什么呢？還不是特別理解。
關(guān)于gross exposure，在long short策略中，一個配置130%，一個配置-30%，那么gross exposure是160%，netexposure是100%嗎
contrarian investing、deep value 和hight quality value有什么區(qū)別
這個知識點在哪塊來著？老師可以幫慢貼一下嗎？一點印象都沒有了……還有就是第二問的最新計算方法是什么？看其他同學(xué)的問題回答，這道題勘誤了好幾次一會兒乘YTM一會兒不乘的……
這道題麻煩解釋下吧，知道forward discount要buy, forward premium要borrow，但到這道題有又感覺應(yīng)選B
第二題和第三題相當(dāng)于考同一個知識點，都是選哪個流動性好的？
statement 3是什么意思？
關(guān)于 non-discretionary、non-fee-paying賬戶能否放進composite的分類，有個圖能否再發(fā)一下
個人IPS原版書課后題 145頁-147頁11-14題（關(guān)于管理PE的集中度風(fēng)險，稅收考慮的）的答案老師可以提供下嘛？答案書本里面沒有哦
為什么active return可以翻一倍，active risk不到一倍呢。它題目的意思是說只有l(wèi)ong部分的可以翻倍權(quán)重，short部分的不可以呢
直播課里exchange fund 例題，在最后清算交CG時，相當(dāng)于tax-deferral。在計算時，為什么要扣除tax basis? 稅金是不稅前金額*（1+g）^n*T？（這樣算出來的是487,179） 在沖刺筆記中IPS和AA兩門課程中，TDA都是全額繳稅不考慮稅基，希望老師再確認下，畢竟考試概率還是挺高的，附?jīng)_刺筆記的例題，實際是一樣的。
我記得之前有說過在增加或者減少duration時，用衍生品會比直接買bond更好，因為衍生品流動性更好，成本也更低，為什么第二題的consideration3說衍生品成本低錯了呢
老師，價格變化=-Duration*△y，這里不是該=4.7*20bps+100.55嗎，為什么沖刺筆記中duration前還乘以了個100.55呢
老師，這里說垃圾債對利率變化的敏感度低于投資級債券，下面例子說垃圾債在利率降低時價格暴跌，敏感度明顯高于投資級債券。為什么呢
老師，如何理解在收益率曲線陡峭的市場做多國債期貨（高利率市場做多國債期貨），利率高的話bond的價格低，不是應(yīng)該做空嗎
程寶問答
金程問答