Mock72, 第40題, 1) 根據(jù)題目curve shift, 短期長(zhǎng)期利率上漲, 中期下降, 則有曲線more curve, 此時(shí)應(yīng)用barbell strategy, 選擇B, 這么考慮, 為什么錯(cuò)誤? 2) 答案公式, 請(qǐng)問課程講義在哪里有講到? 謝謝
Reading24的19題，5-10年是less curvature，說明5和10利率上升，價(jià)格下降，為什么不是賣出5和10，而是賣出1和30呢？
老師好，請(qǐng)問long short策略里，表格中的cash是怎么測(cè)算出來的？意思是什么？
老師好，請(qǐng)問reading 29例題，這個(gè)market β一般計(jì)算中也用不到，但書上例題和課件例題中都放了這個(gè)數(shù)值，請(qǐng)問一般market β在題目中有什么作用嗎？
market oriented 或者core是指什么策略？
在equity中，alm是和index相關(guān)的，ao是和fundemtal、quantative相關(guān)的 fixedincome中，alm是immuniation、cashflowmatch，ao是個(gè)index相關(guān)的 請(qǐng)問這個(gè)分類，是不是對(duì)的，覺得很繞
書后133頁第17題stable且upward 為什么不選strategy1 第22題不理解
書后題131頁第14 不用modified duration計(jì)算price impact嗎 第九題不理解
書后題136頁24 27 28不理解
老師好，請(qǐng)問reading24第14題，如圖所示計(jì)算用到的duration4.12，我想問是不是這個(gè)式子必須用expected duration無論是MD，還是ED，還是說因?yàn)閏onvexity是expected所以為了匹配才用expected duration
老師好，請(qǐng)問reading24第二個(gè)case第12題，曲度減小用bullet可以理解，但題干中說duration neutral，圖片中紅線劃出，這里只long bullet的話，哪里體現(xiàn)duration neutral呢？
請(qǐng)問老師，immunization如果發(fā)生平行移動(dòng)是否不受影響？那如果發(fā)生非平行移動(dòng)呢？原版書reading23的21小題，為什么選擇A?
書后題140頁第九題 第四題 第五題不理解
書后題140頁第三題 observation12錯(cuò)在哪里
老師好，請(qǐng)問inter market carry trade里面講在兩個(gè)國(guó)家長(zhǎng)短端分別borrow和lend時(shí)，黑體字劃線部分為什么出現(xiàn)fix和floating
程寶問答
金程問答