百題equity case5的第2題 根據(jù)表1前面的回歸系數(shù)不就是代表了是哪種投資風格嗎 為什么還需要另加data 解釋呢 講解視頻里說要加在一起百分之百 但即使是對系數(shù)做標準化處理 也對相對的結(jié)果沒影響吧 不是很理解 謝謝
百題equity case4的第2題 能麻煩再講解下portable alpha嗎
百題equity case3的第4題 計算時協(xié)方差部分的前面問怎么沒有乘以2呢
老師你好，請問alpha building block中的表現(xiàn)情況是fundamental和quantitative兩種方式下所有可能產(chǎn)生的alpha情況嗎？
老師你好，請問active investment中fundamental 和 quantitative method獲得的alpha有什么不同？分別有什么樣的表現(xiàn)形式呢？
老師你好，請問能否詳細描述一下equity中的market neutral和factor neutral策略？從他們獲得什么樣的收益，alpha， beta是什么樣的和投資的方式和偏好的角度，謝謝
老師，原版書220頁的23題，想問下： 1）解答說inter-market frequently do not involve maturity mismatch，是指兩個市場：在steep curve上長端lend，短端borrow，flat curve上相反操作。但是長段和短端對應的maturity各自相等嗎？ 2）C問麻煩再解答下，這里的break even是指什么，是指鎖定收益嗎？ inter-market為什么說只有first-period return都一樣才break even?？床惶?
老師，casebook有以下兩個問題： 1）2016年（242頁）的B問和2014年（247頁）的A問 是不是都是說yield 的優(yōu)勢會被price change抵消掉？2014題請解答下 2）2012年 （271頁）這里說value of option increases 要hedge是因為MBS相當于callable bond，所以value 下降要hedge，對吧？
書后題136頁27題c mexico相對美元應該是跌1%吧不是3%
請問老師在國際市場的carry trade，不同的貨幣到期時間要求一樣嗎？如果到期時間不match是否就意味著可能到期無法償還？
原版書客戶提第15題，請問a選項買入并持有這個策略為什么不如c,選項，他也是受益率曲線穩(wěn)定時候的一個策略呀。謝謝。
百題 fixed income Case 3第一題，題目問的不是equity 的duration嗎？怎么答案是portfolio的duration？
請問老師，為什么說某貨幣利率高，forward rate 出現(xiàn)discount，利率低，就會出現(xiàn)forward premium?
carry trade 是不是只要理解概念就行了？不會考計算吧
2016年，question three, c問題，請老師解釋一下short extension, 為什么是得到兩個貝塔的敞口？ 這個策略是怎么弄？ 謝謝！
程寶問答
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