剛才那個問題打錯了，是原版書課后題reading24的15題，謝謝老師。
請問active share和 active weight什么區(qū)別？
老師，想問一下pair trade 代表貝塔一定等于0嗎？構(gòu)建barbell和bullet的時候，國債和公司債都可以嗎？
老師，請幫忙解釋下第2題的portable alpha strategy ？謝謝
兩個不同行業(yè)的股票相關(guān)性小，不應(yīng)該active risk小嗎？為什么答案是increase？
請問，style fit是什么意思？
請問active share和active weight的區(qū)別是什么？
這里的equity portfolio和asset liability的定義是什么？那個是我們持倉的？
equity Case5 第二題 為什么不能是optimization 文中都提到factors了
百題equity部分的case2的第三題里的ex1，style fit不是衡量和benchmark的契合度么，如果style fit越低，作為active manager，不是證明alpha越高么
mock71第37題，Alph不應(yīng)該是total-benchmark嗎，MFC的Alph為什么是-0.05%，不應(yīng)該是0.03%，雖然沒注意到表格里有，還是很疑惑兩者的不一致，感覺選項說的也沒問題
老師能否解釋下look ahead bias和model overfitting?
老師好，請問reading29原版書這張圖如圖所示在說明什么，請幫忙解釋下，謝謝
老師好，請問reading29課后題第15題，答案是discretionary，但原版書的圖中如圖紅線所示，systematic的bottom up策略是no factor timing的，所以不應(yīng)該選systematic嗎？這怎么解釋呢?
老師好，請問reading27原版書關(guān)于tracking error的例子中，如圖劃線部分，為什么持倉超過index數(shù)量是因為buffering?
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