金程問(wèn)答
老師好，reading19的liability relative asset allocation里面這個(gè)surplus optimization怎么理解為什么需要correlation coefficient這點(diǎn)
老師，請(qǐng)問(wèn)mock72的28題，它屬于short方，forward 的價(jià)格是contango的，那么roll yield 不是應(yīng)該是正的嗎？這個(gè)理解哪里不對(duì)呢？謝謝？
Case 3第6題，這個(gè)解釋開(kāi)頭說(shuō)both do not accomodate 但是后面的解釋沒(méi)看出來(lái)strategy2do not accommodate?？煞裾?qǐng)老師詳細(xì)解釋一下？謝謝
Case2第6題 這道題完全不懂什么意思
Case2 第三題 real rate bond是個(gè)什么概念 是不是每年的coupon payment跟著inflation變動(dòng)？
老師你好，原版書課后題P100頁(yè)的第九題，用答案里面的公式并帶入他的過(guò)程并不能得到他的答案，請(qǐng)問(wèn)這是什么原因呢？
請(qǐng)問(wèn)這里的50，25代表的什么呢？
2005資產(chǎn)配置12-C真題， ***老師說(shuō)，債券比股票更需要hedge，原因大概是如圖所示。但是為什么bond更需要hedge呢？這只能說(shuō)股票不怎么需要hedge，沒(méi)說(shuō)為什么bond更要hedge。 難道相關(guān)系數(shù)等于一嗎，對(duì)于債券來(lái)說(shuō)？ 謝謝
老師您好，請(qǐng)問(wèn)case book, 第167頁(yè)，b問(wèn)題的第1個(gè)目標(biāo)，它那里寫了個(gè)第2種解法，我看不懂是什么意思，第1種解法不用解釋了，就解釋第2種，就是那個(gè)alternatively 那句話。謝謝
為什么net 進(jìn)口型公司的股票比net 出口型公司的股票更需要hedge currency risk？ ***老師在強(qiáng)化班的分析沒(méi)聽(tīng)懂，麻煩您再解釋一下其中的原因？ 謝謝
老師您好，請(qǐng)問(wèn)2015年第九大題的b問(wèn)題的目標(biāo)2，我不會(huì)為什么如果我hedge 的話那個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差是15%，請(qǐng)老師解釋一下，謝謝。不hedge 的不用解釋了。 謝謝
反了吧？
強(qiáng)化班說(shuō)如果： 我的負(fù)債是bond-like那么ALM； 沒(méi)有負(fù)債的話就AO。 然后，如果有負(fù)債，但是不是bond-like，應(yīng)該用什么？ ***老師直接就說(shuō)了一句口頭禪“沒(méi)問(wèn)題？”，然后就跳過(guò)去了= = 告訴我吧 謝謝
之前那個(gè)問(wèn)題，是默認(rèn)，顯著性水平等于百分之五嗎？謝謝
為什么真題里面經(jīng)常出現(xiàn)這種說(shuō)法： 均值減去兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，就是虧損6％？ 請(qǐng)解釋下謝謝
程寶問(wèn)答
