請問return第二類計算，我用FV PV PMT N求的一個收益率。怎么理解它？ 就是說我的組合每年要產(chǎn)生比如多少多少收益率的收益，然后我就要按照這種收益率去進行資產(chǎn)配置（例如進行MVO的時候就是要輸入這個收益率去求權(quán)重）？ 是這么個思路么？
百題46頁第一題 德國asset變小 英國asset變大 應該選b嗎
老師，請問下百題asset allocation，第五題麻煩解釋一下，答案看不懂，謝謝
百題52頁第二題 和第六題不理解
102頁第2題，請問statement 2 為什么不對？discretionary TAA不是根據(jù)宏觀經(jīng)濟trend預測的嗎，那就是可預測 可持續(xù)嗎
老師您好，Asset Allocation 百題47頁，Q6我沒有聽懂這道題 1.seagull：那在圖的哪個位置是可以賺到錢的？ 2. 老師說： 本人有清晰觀點，F(xiàn)X回漲。如果是在圖中橙色畫的合成的collar的上方會賺到錢嗎？能不能請您詳細講一下這道題？謝謝您！
請問，corridor是在哪個session出現(xiàn)的，沒在trading里面找到。真題2009PartA，第二個，是不是asset volatility更大，離散可能性越大，所以要經(jīng)常rebalance？
請問遠期合約的delta是，就等于一，還是約等于一？（假設標的和現(xiàn)貨相同，沒有基差風險）
Reading21課后習題18，請問老師那個higher forward premium指的是什么？如果INR/USD匯率上升，借入美元投盧比，應該是不利的吧？
老師請問這個（7.5%（100%-28%）+6%）中6%怎么來的呀？case 題
請問老師圖片中的公式如何推導出來的？
老師好，煩請解釋一下第4個 do nothing里面用出口商做例子怎么個邏輯，以及兩個risk是不是market risk和currency risk?
老師，請問reading21原版書習題，第14題，問currency overlay program最適合哪個。為啥選B不選C呢，單獨聘請基金經(jīng)理管外匯，不就是進行積極主動的操作么，那B和C應該都可以啊。第15題答案也說明了F客戶的ACTIVE投資是overlay受益最大的呀
Casebook196頁partB第二小點，用portfolio4和無風險資產(chǎn)組成的組合，新的sharp ratio就是原來portfolio4的SR嗎？新組合的標準差9.69%怎么來的？
老師您好，麻煩您去看一下原版書，reading21的第10題。 這個case中，麻煩您去聽一下韓霄老師的視頻解答，我覺得他是不是說反了呀，他把本幣和外幣弄高反了，然后說應該本幣升值。 但是這道題要求的是，外幣升值的。才對吧。 您看呢。謝謝!
程寶問答
金程問答