market width 和 market depth ： 問題一：分別指什么？ 問題二：分別用什么來衡量/體現(xiàn)其大??？ 問題三：區(qū)別在哪里？ 謝謝。
老師還有個(gè)基本概念沒明白 在資產(chǎn)配置的題目中 說所選組合的優(yōu)點(diǎn)都有在有效前沿上 可是這是在哪里有體現(xiàn)呢？
請(qǐng)問casebook里asset allocation 2015年的B題的解題思路 不是很理解 感覺之前沒有看到過類似的 請(qǐng)老師講下這個(gè)求解方法吧 謝謝
第18題的b選項(xiàng)是什么意思？什么是forward premium？
老師您好，請(qǐng)問2011年question three. B問題他說變化會(huì)引起risk tolerance怎么變，請(qǐng)問這個(gè)變化到底是指，比如說private donation增加還是減少，我看答案好像增加和減少都寫了。 ？
2011年5C第一個(gè)回答 為什么年輕HC多就要讓equity的配置低 照理來說年輕人更應(yīng)該風(fēng)險(xiǎn)承受能力高啊
2017 8C這道題答案這個(gè)算法我沒學(xué)到過 為什么可以這么比較 然后我自己的算法不知道行不行？
請(qǐng)問老師non-deliverable forwards是什么操作的？
這道題不是很懂，1m CHF 用1.35mCHF對(duì)沖？
Mock72, 第28題: 1) 題干Exhibit 1, 表中at maturity, 6m-fwd價(jià)格-27.0/-26.2表達(dá)什么含義? 是之前fwd的spot-price, 還是該時(shí)點(diǎn)一份新6m-fwd的價(jià)格? 2) rolling 6m-fwd的過程, 答案不清楚, 下述正確嗎? 請(qǐng)檢查, 謝謝 At initiation for hedging, sell euro at 1.3935- 0.019= 1.3916; At maturity for settlement, buy euro at spot price 1.4289; For next rolling fwd: sell another 6m-fwd euro at 1.4189- 0.027= 1.4162.
老師，請(qǐng)問下，在投資外國股票當(dāng)中，假如是中國人投資了1000萬美國股票，當(dāng)然希望美元是升值的，那考慮到投資結(jié)束換回人民幣資產(chǎn)的時(shí)候，美元升值相當(dāng)于人民幣貶值了，那不就又不劃算了嗎？這個(gè)問題怎么思考呢？謝謝
請(qǐng)問25-delta call, 10-delta put option，這個(gè)25-delta, 10-delta代表什么意思呢？
老師，請(qǐng)問下這個(gè)第5題怎么解決？***老師說的聽不懂，比較漲跌，難道不考慮是long還是short嗎？
2013年question. One 的c問題： 請(qǐng)老師看我畫出熒光黃色那一句話，在網(wǎng)課中老師說是， 關(guān)鍵值為1.96，也就是約等于兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差的時(shí)候，大概率是百分之90。 但是我覺得這道題他的意思不是說跌破10%。這個(gè)10%。不應(yīng)該是組合的一個(gè)比例嗎？這個(gè)怎么和概率區(qū)間有關(guān)系呢？ 怎么理解這句話，？之前有一道真題是說的是距離兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差，那么這個(gè)我可以理解呀，但是他這里說的是portfolio declining more than 10%in nominal pretax terms, 這個(gè)是什么意思?。?
書后題113頁21題b和c的圖形不是一樣的嗎 有什么區(qū)別 22題不理解
程寶問答
金程問答