fix income case3 2題，在用ctd計算需要#future的時候，題目中除的是ctd的price 既然ctd／cf=future，代入d的計算，除的是future的price，為什么是除ctd的price，是否可以確定是除ctd的price
這種標價法下SEK升值， FW不是要discount嗎？因為SEK/EUR標價啊，謝謝
請問題目說sek recentmonetary tightenning，那SEK應升值，為什么SEK/EUR反而會有Forward Premium？
上午474頁bimplement不是適合low order volume嗎 題目中說largeinflow
上午449頁a如何判斷buy還是sell
上午case426頁bullspread與collar圖形一樣 為什么bull不是limitedloss
上午case421頁c 為什么forward加負號
上午case415頁b不理解
forward和swap的par value和contracts是否除100的關系沒弄明白，為什么要除，什么時候除能解釋一下嗎？
Casebook575頁，part b部分怎么理解？
老師你好，關于pre-tex和after-tax的return我有幾個問題 1. 上午題上冊P 91頁的B題計算return時，將收入減去了支出/（1-tax）,得到net的contribution，但是在P101頁的A題中，是先計算收入-支出，然后再除以（1-tax）。為什么會出現(xiàn)兩種不同的做法呢？另外如果問的是pre-tax的話都是在income和expense的地方進行處理而不是最后在return上進行除以（1-tax）嗎？
Pay fix receive floating swap不是降duration嗎
老師你好，在做上午題上冊的時候遇到一些問題 1. P66的D 的II 中，為什么liquidity needs是250000而不是250000+題目說的30000的support呢？ 2. P174 頁的B， 為什么required return 不用加上inflation的1.5%呢?
想確認2016年Q2關于FI，其中A，C都不在2018的考綱里了吧？
trading case1 2: 在is中，explicit cost、 price impact、delay cost、miss trade，4個部分，這題中出現(xiàn)了bid-ask spread，還可以與其他相加，這是為什么
程寶問答
金程問答